计量经济学试卷10计量经济学试卷10.docVIP

2010——2011 学年，第 一 学期 《 计量经济学 》课程 代码： 非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟 考试时只能使用简单计算器(无存储功能) 试 题 纸 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分） 1、要使得计量经济学模型拟合得好，就必须增加解释变量。（ ） 2、邹检验是检验线性回归模型的参数发生改变的。（ ） 3、DW检验的值在0到4之间，数值趋于4说明模型随机误差项的自相关度越小。（ ） 4、格兰杰因果性检验的结论只是统计意义上的因果性，而不一定是真正的因果关系。（ ） 二、填空题（共2题，每题3分，共计6分） 1、BLUE估计是指一个估计量具备（ ），（ ）与（ ）。 2、如果模型中存在异方差现象，则会引起（ ）、（ ）与（ ）等后果。 三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分） 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ） A、横截面数据 B、时间序列数据 C、面板数据 D、时间数据 2、线性回归分析中的基本假设定义（ ）。 A、解释变量和被解释变量都是随机变量 B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量 D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ???）。 A、 B、 C、 D、 4、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( )。 A、n B、n-1 C、n-2 D、n-3 5、用一组有30个观测值的样本估计模型，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于(??????)。 A、?F0.05(3,26)??????B、t0.025(3,30)????????C、?F0.05(3,30)?? D、?t0.025(2,26) 6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( )。 A、 0 B、 1 C、 2 D、 4 7、对于模型，如果在异方差检验中发现，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。 A、 B、 C、 D、 8、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的???因是（ ）。 A、 B、 C、 D、 9、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会(??? ) ?A、增加1个????B、减少1个??C、增加2个????D、减少2个 10、下列属于无限分布滞后模型的是（ ）。 A．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+εi B．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+εi C．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+εi D．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+….. +akxi-k +εi 11、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为(????? )。 A、相关系数?B、判定系数 C、回归系数?D、标准差 12、设模型，其中D为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为(??????)。 A、??????B、 C、?????????D、 13、下列哪种方法不能用来消除误差序列相关（ ）。 A、柯奥迭代法? B、广义差分法?? C、加权最小二乘法 ?D、杜宾两步法? 四、多项选择题（共3题，每题3分，共计9分） 1、下列哪种情况会违反线性回归模型的基本假设E(?i)＝0(?i为随机误差项) （ 　）。 A、非线性随机函数关系仍用线性模型进行OLS估计 B、模型参数发生改变 C、遗漏重要变量 D、异常值 E、规律性扰动 2、对于随机误差项ui, Var(ui)=E(ui2)=σ2内涵指（ 　）。 A．随机误差项的期望为零 B．所有随机误差都有相同的方差 C．两个随机误差互不相关 D．误差项服从正态分布 E．以上都正确 3、常用的检验异方差的方法有（ ）。 A、戈里瑟检验 B、戈德菲尔德-匡特检验 C、