中心極限定理.pptVIP

§5.2 中心极限定理; . （5-6） 在什么条件下， , 这是十八世纪以来概率论研究 的中心课题，因而，从二十世纪二十年代开始，习惯上把研究 随机变量和的分布收敛到正态分布的这类定理称为中心极限定 理（Central Limit Theorems）。这里仅介绍独立同分布场合 下的中心极限定理。 定理5.2 (林德伯格—莱维（Lindeberg-Lévy）中心极限定 理) 设 是一相互独立同分布随机变量序列， 则对任意的实数，总有 ; . (5-7) 本定理的证明在20世纪20年代由林德伯格和莱维给出，因 证明较复杂，在此从略。 由定理5.2可知，当n充分大时， ， (5-8) 从而， ;或 另外，对于任意的实数 和较大的n，由（5-8）可知 . (5-10) 定理5.2在概率论中占有特别重要的地位，由于它对 的 分布形式没有要求，因而得到广泛使用。对于应用者来讲，只 要能把问题抽象为独立同分布的随机变量之和，且这些随机变 量的均值和方差均存在，便可用（5-9）式近似计算概率。; 推论1 (棣莫佛—拉普拉斯（De Moivre - Laplace）定理) 设 为相互独立的随机变量序列，且 ，0＜p＜1 , ，则对任意实数 ，有 . （5-11） 证明 只需将 ， , ,代入( 5-7 ) 式便得（5-11）式. ? 这是历史上最早的中心极限定理，棣莫佛在1716年证明了 的情形，后来拉普拉斯将结果推广到一般情???。对较大 的n，由（5-11）或（5-8）可知 ; . （5-12） 令 , 则 . 于是，对于任意的实数 和较 大的n，有 ， （5-13）