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5.5 平稳过程的谱分分解 主讲人：李伟 西安电子科技大学数学与统计学院 2013 年秋季 一一、、、平稳过程平稳过程相关函函数的谱分分解 1. 相关函函数的谱分分解 定理1 ( 维纳-辛钦定理) 设{X(t), -∞t+ ∞}是均方连续的平稳过程, 则则 其相关函函数可以表示为 +∞ 1 ωτ τ R（τ ）= e j dF (ω ) , ? ∞ +∞ X 2π ∫?∞ X 其中（ω） 在（? ∞ ， + ∞ ）上非负，有界， FX 单调不减,右连续，且 F（-∞ ） = ，F（+ ∞ ） = π （ ） 0 2RX 0 τ ≤ 证明 ∵ RX( ) R X (0) ∴若 = ，则则 ω τ = 则则取 = 即可 RX(0) 0 R X ( ) 0, F X ( ) 0 . 若 ，则则令 RX (0) 0 R (τ ) f (τ ) = X RX (0) τ 连续，非负定. ∵ R X ( ) 则则 τf(τ ) 连续， f ( ) 非负定，且 f (0)= 1 . ∴ f (τ )是某个 r.v.W 的特征函函数，即存在分分布函函数 G(ω ),s.t. +∞ R (τ ) τω τ ω f(τ )=X =E[ ej W ] = e j dG ( ) ∫?∞ RX (0) +∞ ∴ ω R(τ ) = R (0) ejτω dG ( ) X X ∫?∞ +∞ 1 τω = ej d ( ω2π R (0) G ( ) ) 2π ∫?∞ X ∴取 ω = π ω FX ( ) 2RX (0) G ( ) +∞ 1 ωτ 即得 τ ω R（τ ）= ej dF ( ), ? ∞ +∞ X2 ∫?∞ X π 容易验证ω = ωπ 满足定理中各条件. FX ( ) 2RX (0) G( ) 称函函数 ωω))))为平稳过程{X(t), 的谱函函数... FX( -∞t+ ∞} +∞ 1 ωτ 称 ωR（τ ）= ej dF ( ) , ? ∞ τ + ∞ X2 ∫?∞ X π 为平稳过程{X(t), -∞t+ ∞}相关函函数的谱展开式, 或谱分分解式. 定义 若平稳过程的相关函函数绝对可积，，则则存在函函数则则存在函函数 SX(ω), 使得 ω F λ(ω ) = S（ ） d λ, ? ∞ ω +∞ X∫?∞ X 则则称SX(ω)为平稳过程{X(t), -∞t+ ∞} 的谱密度. 设 是均方连续的平稳过程 且 {X(t), -∞t+ ∞} , RX(τ) 绝对可积, 即 +∞ R(τ τ ) d +∞ ∫?∞ X 则则 ω ω ω 可微，且 ′ = FX( ) F X ( ) S X ( ). 证明：由维纳-辛钦公式有 +∞ 1 ωτ ωR(τ ) = ej S （ ） d ω X2π ∫?∞ X 与 (τ )的谱分分解式比较 RX +