13-3移动平均过程ma[q].pptVIP

§13.3 移动平均过程MA(q) 一、移动平均过程的概念 设有无穷自回归过程;所以，(13.3.2)可以改写成 (13.3.4);或写成更一般的形式： (13.3.5) 显然,( 13.3.4)便是一阶移动平均过程MA(1)，而且它可 以由无穷自回归过程(13.3.1)转换而成。;那么,移动平均过程是否能转换为自回归过程?应该 说，在一定条件下是可以转换的。为此我们把(13.3.5) 改写成 (13.3.6) 引进算符多项式： (13.3.7) ;或 ;今后如果没有特别声明，我们总是假定所有移动平 均过程都是可逆。 这个结论的直接应用是，我们可以将阶数很高的自 回归过程近似地用阶数较低的移动平均过