第3讲多元正态分布参数估计.pptVIP

一、多元正态分布参数估计 1. 样本 多元分析的任务∶根据样本数据来分析各变量之间的关系，推断总体的性质。 多元样本数据 为一元样本 2. 样本平均值 样本平均值是n个 点的重心 例题： 计算均值、离差阵、协方差和相关阵 3. 样本离差(平方乘积和)矩阵S 计算离差阵 (样本协方差) (样本方差) 4. 样本协差阵 6. 样本相关矩阵R R为非负定矩阵 ----样本相关系数 变量的线性组合的样本值 计算 和 均值方差与协方差 7. 二组样本的协方差矩阵 8. 总体均值和协方差矩阵的最大似然估计 设 用最大似然法求出的均值和协方差的估计量分别为 9.基本性质 1） 是总体均值的无偏估计 2） 是总体协方差的无偏估计 分别是总体均值和协差阵的有效估计 是总体均值和协差阵的一致估计估计 3） 4） 和 和 和 10. 定理 设 和 S 分别是正态总体 样本均值和离差阵，则 和 S 相互独立 1） 2） 3） 二、多元统计中常用的分布 在一元统计中，常用的分布有卡方分布、t分布和F分布。在多元统计中，他们分别发展为Wishart分布、T2分布和Wilks分布。 11 分布和Wishart分布 定义1 设 为 相互独立且同服从于