金融風险控制中的定量分析与计算彭实戈.pptVIP

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2017-04-20 发布于上海
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金融風险控制中的定量分析与计算彭实戈.ppt

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金融風险控制中的定量分析与计算彭实戈

首席科学家：;重大金融风险暴露事件重大需求与关键科学问题;不能很好使用高技术的风险管理工具，就可能将资本处于风险暴露之中，导致了被国际炒家盯住产生上述这些损失的重要原因：技不如人;东京银行/三菱公司 (Bank of Tokyo/Mitsubishi) [1997]，损失 83 亿美元国民威斯敏斯特银行资本市场 (Nat West Capital Markets) [1999]，损失 5000 万英镑不凋花对冲基金(Amaranth) [2006]，损失 64 亿美元;金融衍生产品的历史;;Basel 协议;;广泛使用的风险度量方法;动态相容风险度量;金融经历了三次革命;我们希望强调指出正是后者(即彭1997通过倒向随机微分方程引入的g-期望)建议我们定义了我们的动态风险度量;;