基于Agent的金融复杂系统分析与建模方法基于Agent的金融复杂系统分析与建模方法.pdf

第 28 卷第 11 期( 总第 203 期) 　　　　 　　系　统　工　程 Vo l. 28, N o . 11 2010 年 11 月　　 　　　　　　　 　　 　 Systems Engineering N ov . , 2010 文章编号: 1001-4098( 2010) 11-0016-05 基于Agent 的金融复杂系统分析与建模方法 汪　俊1, 姚　铮2 , 崔　璨2 ( 1. 中南大学 商学院, 湖南 长沙　410012; 2. 湖南大学 工商管理学院, 湖南 长沙　410082) 摘　要: 基于 A gent 的金融复 杂系统分析与建模方法是一种自顶向下分析、自底向 上综合的有效建模方式, 能 充分暴露金融系统内部元素之间的关联与交 互、有机结合系 统微观行 为与宏观“涌现”, 既 为金融理 论研究提 供方法论依据, 又为其应用研究提供思想与指导。本文在阐述复杂适应系统理论基础上探讨了金融复杂系 统 的自适应特性, 建立了 一个基于 Ag ent 的 金融市场 模型及其仿 真形式化 描述, 介 绍了几种 主流的基于 A gent 的复杂系统 建模与仿真实验平 台, 以期为金 融系统复杂性问题 的研究与探索提供 一条新的思路和方 法, 最终 实现深刻理解、有效控制金融复杂系统的目标。 关键词: 金融复杂系统; CA S 理论; A g ent ; 建模与仿真; 实验平台 中图分类号: F 830　　　文献标识码: A 　　许多经济学家与物理学家研究表明 : 金融系统是一 个 学家 P. W. Anderso n、数理经济学家 K . J. Arrow 三位诺贝 典型的复杂系统。由于存在高度智能的人 的介入, 金融 系 尔奖得主支 持下, 美国 L os A lamos 国家实 验室资 深物理 统表 现出较其他 复杂系统 更为明显的 非线性、混 沌、路 径 学家 G eorge Co wa n 聚集了 一批物 理、经 济、理 论生物、计 依存、自组织与自进化等特征。各种重大金融事件、大幅飘 算机等领域的专家, 于1984 年成立 了圣塔菲研究所( Santa 动、异常突变, 特别是金融危机这类大规模、灾难性的自 崩 F e Institute, SFI) , 坚持跨 学科交 叉、多领域融 合, 以解决 塌, 都表明金融系统的复杂特性正在不断加剧引发金融 系 各种复杂性问题, 并逐渐成为最具影 响力的复杂性科学研 统的巨大风险与不稳定性。虽然国内外众多学 者在金融系 究学派之一。1994 年, John Ho lland 在多年复杂系统研究 统领 域展开了大 量探讨,