随机过程补充详细答案3.7-14、4.1-9-11-24-22-28.docVIP

3.7 设和是相互统计独立的泊松过程，其参数分别为 问是否为泊松过程？ 解：由于和相互统计独立，并且 所以， 其中， ， 因此， 显然，这不是泊松分布，但是为复合泊松分布。由概率分布为和的随机变量和参数为的泊松过程构成的复合泊松过程。 3.14 设有两个相互统计独立的泊松过程和，两个过程的事件出现率分别为和。试证明在过程中两个相邻事件间，过程出现k个事件的概率为 证明： 泊松过程在任意时间间隔内出现k个事件的概率为 其中，。 如果是过程中两个相邻事件间的时间间隔，则是服从负指数分布的随机变量，即的概率密度函数为 那么过程在内出现k个事件的概率为 由于 ，其中 于是上述概率为 此题的另一种解法就是利用母函数。首先，过程的母函数为 则所求概率对应的母函数为 其中，项的系数就是所求的概率。 4.1 设有一泊松过程，求： ，用的函数表示之； 该过程的均值和相关函数。 问该过程是否为平稳过程？ (1) 解：首先， 根据泊松过程的独立增量性质可知 于是， (2) 解：该过程的均值为 根据泊松过程的独立增量过程性质可得其相关函数为() 其中， 于是，时的相关函数为 同理可得时的相关函数为 所以，泊松过程的相关函数为 所以，泊松过程过程不是平稳过程。 4.9 设有两状态时间离散的马尔可夫链(n =1,2,3,…..)，可取0或1，它的一步转移矩阵为 其中， p1+q1=1 , p2+q2