0900035计量经济学基础_计量经济学3_1002.ppt

授课教授： 叶春辉 浙江大学远程教育学院 2007年5月 计 量 经 济 学 基 础 第3章 序列相关 主要内容 第一节 序列相关性 第二节 序列相关的后果 第三节 序列相关的检验 第四节 广义最小二乘法 第五节 差分法 第一节 序列相关性 对于模型 经典回归分析的一个基本假设是模型的随机误差项之间互不相关，即 如果出现 ，即不同的样本点的随机误差项之间不再是完全相互独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关。 【注】由于 ，则序列相关表现为 ，又如果仅存在 ，则称为一阶序列相关或自相关 【注】产生序列相关的原因 在实际问题中，对于时间序列资料，由于经济发展的惯性等原因，经济变量的前期水平往往会影响其后期水平，从而造成模型前后期随机误差项的互相关。 如在建立生产函数模型 Kt，Lt，Tt为t期的资本，劳动和技术，而政策变量没有包含其中，但是它对Qt是有影响的。由于政策有一定的连续性，它对产出的影响在不同的样