ETF流动量提供者报价奖励公告内容.doc

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 PAGE \* MERGEFORMAT 144 ETF流動量提供者報價獎勵公告內容: 壹、ETF流動量提供者報價奬勵適用範圍及核發期間 一、ETF流動量提供者報價奬勵金之核發標的,為本公司受益憑證買賣辦法第二條第一項第二款及第五款之指數股票型基金受益憑證及指數股票型期貨信託基金受益憑證。 二、獎勵金核發期間為105年1月1日至105年12月31日,每季核發一次。 三、獎勵核發期間,若ETF上市當月未滿一個月者不予核發,上市後次月份始納入報價獎勵核算範圍。 貳、ETF流動量提供者報價奬勵金基本報價義務 ETF流動量提供者須具備以下基本報價義務: 一、本公司受益憑證買賣辦法第二條第一項第二款之國內成分證券指數股票型基金受益憑證,流動量提供者報價範圍及數量條件如下: (一)如ETF前一次成交價為50元(含)以上,流動量提供者買賣報價與前次成交價價差應於上下百分之一以內,且符合前述報價範圍之數量應達一百交易單位(含)以上。 (二)如ETF前一次成交價為50元以下,流動量提供者買賣報價與前次成交價價差應於上下百分之零點五以內,且符合前述報價範圍之數量應達一百交易單位(含)以上。 二、本公司受益憑證買賣辦法第二條第一項第二款及第五款之國外成分證券指數股票型基金及指數股票型期貨信託基金受益憑證,流動量提供者買賣報價與前次成交價價差應於上下百分之一以內,且符合前述報價之數量達五十交易單位(含)以上。 三、除ETF前一次成交價達漲(跌)停價、開盤前(上午8:30至9:00或暫緩開盤前)、收盤前(下午13:25至收盤)及執行瞬間價格穩定措施期間外,流動量提供者買賣報價符合貳、一及二標準之有效買賣報價存在委託簿時間間斷超過3分鐘,該日即排除有效報價日計算。 四、ETF流動量提供者每月符合貳、一及二標準之有效報價日數,應達每月交易日數百分之八十(含)以上(百分之一以下無條件捨去)。 五、ETF流動量提供者每月買賣成交數量(ETF流動量提供者同一成交時間有買進及賣出數量者剔除相同數量部分)應達該檔ETF每月買賣總成交數量0.5%以上,且ETF流動量提供者每月有成交日數需達每月交易日數百分之八十(含)以上(百分之一以下無條件捨去)。 參、ETF流動量提供者報價奬勵金排名計算標準 每檔ETF滿足基本報價義務之流動量提供者依下列方式計分: 一、有效報價之價差比率低者取前三名,公式如下: 有效報價之價差比率= (符合報價範圍之最高賣出申報價格-符合報價範圍之最低買進申報價格)/符合報價範圍之最高賣出申報價格。 二、有效報價日數占當月交易日數比重高者取前三名,公式如下: 有效報價日數占當月交易日數比重=符合有效報價之交易日數/當月交易日數 三、有效買進報價及賣出報價之數量大者取前三名,公式如下: 有效買進報價及賣出報價之數量=當月所有符合有效報價日有效買進報價數量及賣出報價數量之加總 四、買賣成交數量占該檔ETF買賣總成交數量比重大者,取前三名,公式如下: 買賣成交數量占該檔ETF買賣總成交數量比重=當月買賣成交數量(ETF流動量提供者同一成交時間有買進及賣出數量者剔除相同數量部分)/該檔ETF當月買賣總成交數量 五、前三名計分標準如下表: 第一名第二名第三名有效報價之價差比率252015有效報價日數占當月交易日數比重201510有效買進報價及賣出報價之數量15105月買賣成交數量比重40205上表之各項分數加總後,計算核發獎勵金名次。 肆、奬勵金核算及核發方式 每月依名次核算獎勵金,每季加總核發予流動量提供者,每月獎勵金金額為當季總獎金除以當季月數,惟每月元以下餘數進位1元,納入當季末月獎勵金金額,獎勵金核算方式如下: 一、本年度前上市之ETF當月底資產規模達100億(含)以上者,每月每檔ETF第一名流動量提供者可獲得當月核算之獎勵金,每檔ETF每季總獎金為新台幣10萬元。 二、本年度前上市之ETF當月底資產規模100億以下,每月每檔ETF前三名流動量提供者可獲得當月核算之獎勵金,每檔ETF每季總獎金依名次分配如下: (一)第一名每季總獎金10萬元。 (二)第二名每季總獎金5萬元。 (三)第三名每季總獎金2萬元。 三、當年度新上市之ETF,每月取前三名可獲得當月核算之獎勵金,每檔ETF每季總獎金依名次分配如下: (一)第一名每季總獎金10萬元。 (二)第二名每季總獎金5萬元。 (三)第三名每季總獎金2萬元

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