中国基尼系数与人均GDP的因果关系检验1987-2008.doc

中国基尼系数与人均GDP的因果关系检验1987-2008 姓名：潘煜? 学校：重庆理工大学? 学号：10702010122 摘 要：运用时间序列经济计量技术对1987-2008年中国基尼系数与人均GDP的关系进行实证检验，发现：中国的基尼系数与人均GDP之间存在长期均衡的协整关系，且不存在从基尼系数到人均GDP的Granger因果关系。实证结果显示，需要辨证地看待中国的基尼系数与人均GDP之间的关系。 关键词：基尼系数；人均GDP；协整；Granger因果关系 ? 一、引言 为了有效地促进经济增长和发展，在经典的经济增长模型如RD模型、AK类模型、Solow模型之外，许多学者开始研究与经济增长有关的其他因素如出口、财政赤字、通货膨胀率、金融发展、基尼系数等与经济增长的关系。为了能够更好的了解基尼系数与中国人均GDP的关系，需要有大量的实证研究来检验基尼系数与经济增长之间的关系，一般使用协整检验和因果检验方法。 本文拟以年度数据为样本，运用协整检验和Granger因果关系检验等时间序列经济计量技术、以Eviews5.0计量经济学软件为工具来检验中国基尼系数与人均GDP的关系，为中国实施恰当的宏观经济政策提供实证支持。基尼系数的公式为：G=1+∑YiPi-2∑(∑Pi)′Yi。首先采用广泛使用的ADF法检验经济时间序列变量的平稳性，再采用 “Johansen极大似然法”进行变量之间的协整关系检验型，然后进行变量之间的Granger因果关系检验，以确定变量之间是否存在长期稳定的均衡关系、是否存在短期动态调整机制和是否存在Granger因果关系。本文的结构安排如下：第一部分为引言，必要的文献综述和描述拟运用的检验模型；第二部分进行实证分析，得出模型的估计结果和检验；第三部分为简要的结论与政策含义。 二、实证分析 1.样本考察 本次数据的样本区间为1987-2008年，数据是来自《新中国五十年统计资料汇编》和中国国家统计局网站。 2.单位根检验 运用ADF法进行单位根检验的结果显示，拟检验变量的原水平序列的ADF值大于Mackinnon临界值，而一阶差分以后ADF值小于Mackinnon临界值（见表1），因此，这些变量都是非平稳的且是I(1)的。单位根检验最佳滞后阶数按照AIC（Akaike Information Criterion）准则确定，AIC值越小，则滞后阶数越佳。 ? 变量 水平检验结果 一阶差分检验结果 检验形式 （C，T，L） ADF值 1%临 界值 5%临 界值 检验 形式 ADF值 1%临 界值 5%临 界值 ? -3.0178 -3.0013 -3.4124 -3.4124 gdp gn gdp gn （C，T，5） （C，T，5） （C，T，2） （C，T，2） 3.0897 -0.0266 -3.1315 -2.7304 -3.8315 -3.7529 -4.1630 -4.1630 -3.0299-2.9980 -3.5066 -3.5066 （C，T，2） （C，T，3） （C，T，1） （C，T，1） -4.8878 -4.4733 -5.0897 -6.2666 -3.1328 -3.1658 -3.1313 -3.1210 表1.变量的单位根检验结果 注：检验形式（C，T，L）中，C、T、L分别代表常数项、时间趋势和滞后阶数。 3.协整检验 由于ADF检验结果显示这些变量都是非平稳的且是I（1）的，可运用协整检验方法对这些非平稳数据进行处理。尽管就单个时间序列而言是非平稳的，但是两个或两个以上时间序列的线性组合却可能是平稳的。从经济理论理解，说明这些经济变量存在长期均衡关系，尽管会经常偏离均衡关系，但这种偏离是暂时的和随机的。认识经济变量的这种长期均衡关系，对于掌握经济规律、制订经济政策具有重要的现实意义。 我们使用Johansen的特征根协整检验，检验最佳滞后阶数按照AIC准则、综合考虑后确定以获得显著性最高的协整组合。检验时假设含截距项、不含时间趋势项。 表2. Johansen协整关系检验结果 ? 协整变量 协整阶数 零假设 特征值 轨迹统计量 5%临界值 gdp、gn ? ? 5 0假设 at most 1 ? 0.1760 0.0020 4.3039 0.0450 15.494 3.8414 根据协整结果，1978-2008年中国通货膨胀率与实际GDP之间存在显著的正相关关系，反映中国的基尼系数与人均GDP之间存在长期均衡的协整关系。 4.自相关回归模型 在存在协整性的前提下，为使推断更有效，引入自相关回归模型。建立中国的基尼系数与人均GD