第3章 变分法.docVIP

第三章 变分法 现在我们就来讨论解决动态优化问题的经典方法------变分法。 我们将分情况来展开讨论。 3.1 固定边界问题 最简单的标准的变分问题可以表述如下： maximize subject to , , . 这里， 为给定的实数， =所有上连续可微的函数之集, 而为具有二阶连续偏导的函数。 可以看成是在上的一个泛函。 上述优化问题就是要在 （可行集） 中挑选出某使达到最大值， 此就称为上述优化问题的解或称极值点。 优化问题可能无解， 可能有唯一解， 也可能有多个解。 上述优化问题在经济学中的一个背景是我们可以说成是企业的资本存量， 而可以说成是资本增量， 资本增量有赖于企业的投资策略和红利策略等等， 而可以说成是企业所有人的收益， 就是企业所有人的总收益。 下面， 我们推导出上述优化问题的解所应满足的必要条件。 3.1.1 Euler方程 假定是上述优化问题的解。 现在任选， 满足。 则对， 也在可行集之内。 令 ， 则， 应在处达到极值。 于是， 。 我们有 （分部积分） ， 根据的任意性， 可推出 。 (3.1) 此即为Euler方程。 又， ， 所以， Euler方程即为 。 (3.2) 这是一个二阶微分方程， 其通解包含两个自由常数。 而我们有两个边界条件， 由此可以得到这两个常数。 在一些极端的情况下， Euler方程可能无解，可能唯一解， 也可能多解甚至无穷多解甚至任意连续可微函数都是解。 事实上，由Euler方程给出的只是一阶条件， 它只是必要条件。Euler方程的解未必能使原优化问题中的目标泛函达到极值， 即使能够达到极值， 仅由Euler方程也无法说明这个极值是极大值还是极小值。 我们还需要二阶条件才能确定。 这一点可与普通的微积分中的极值问题相对照起来看。 仿照于微积分中的称谓， 我们把满足Euler方程的可行路径称为目标泛函的驻点。 此外， 文献中还有一种说法， 把Euler方程的定常解（也即其奇点）称为原优化问题的均衡点。 对此均衡点可以利用上一章中所介绍的方法来考察其稳定性。 我们将在以后的章节里再来讨论。 对Euler方程的一个经济学上的粗略的解释是最优资本增长路径应满足： 资本存量的影子价格应等于资本增量的影子价格随时间的变化率。 或者， 把Euler方程写成积分形式 ， 而此式可以解释为总资本存量增加一个单位在时间段内能为企业所有人带来的总收益等于在时刻和时刻分别少发一单位红利能为企业所有带来的收益之差。 我们来看一个直接运用Euler方程的例子。 [例] 求泛函 的驻点， 其中满足， 。 解。 我们有 ， 所以， ， ， ， ， 由Euler方程， ， 即 ， 于是， 。 再由， ， 得驻点为 . 3.1.2 特例 （I） . 此时， 由(3.1)得， ， 其中为任意常数。 [例] 求泛函 的驻点， 边界条件是。 解。 由， 所以， 。 于是， 驻点满足 ， 其中为常数， 于是， ， 其中也为常数。 再由边界条件， 得， 。 所以， 原问题的驻点为 。 （II）. 此时， 由(3.2)得， ， 于是， ， 其中为任意常数。 但， 解这个方程有时还不如直接解 来的方便呢。 [例] 求泛函 的驻点， 边界条件是，