第四章4.2异方差.ppt

4.2 异方差;消费模型 Ci = ?1+?2Yi+ui 同方差假设：Var（ui）＝σ2 i＝1,2,…,n 无论家庭处于哪一种可支配收入水平，其消费水平的分散程度或波动程度都是相同的。 实际上，与可支配收入低的家庭相比，收入高的家庭消费的波动程度显然更大一些。 因而，在研究消费问题时，需要假定： Var（ui）＝σi2 即对于不同收入水平的家庭，其消费水平的波动程度也不 相同，这就是所谓的异方差（heteroscedasticity）。;更为接近真实的结论是什么？;同方差假定不满足时，即存在异方差： Var(ui)＝σi2 ( i＝1,2,…,n) ;同方差的假定即： Var(ui)＝σ2 i＝1,2,…,n 方差－协方差矩阵为： 当假定不满足时： Var(ui)＝σi2 i＝1,2,…,n 方差－协方差矩阵为： ; 异方差的表现及分类：;放松管制后，纽约股票交易所（NYSE）的经纪人佣金（美分/每股）：;销售量和RD支出：;上证收益率（2004年4月1日——2008年3月31日）：; 一、模型中省略了某些重要的解释变量假设正确的计量模型是： 但由于总体模型是未知的，建立模型时遗漏了X3i，而采用 此时， ui*= ui+?3X3i 当被略去的X3i与X2i有呈同方向或反方向变化的趋势时, X3i随X2i的有规律变化会体现在ui*中。;二、模型的设定误差 三、数据的测量误差 四、截面数据中总体各单位的差异;1、参数估计量仍具有线性性和无偏性、一致性;2、参数估计量不再是有效估计量;根据常用的OLS方差估计公式得到的结果是错误的;定性分析异方差 Goldfeld-Quandt检验 White检验 Glejser检验;定性分析异方差;用1998年四川省各地市州农村居民家庭消费支出与家庭纯 收入的数据，绘制出消费支出对纯收入的散点图,其中用 表示农村家庭消费支出， 表示家庭纯收入。;（3） 利用残差图做初步判断。; 戈德菲而德－夸特（Goldfeld-Quandt）检验;（4）构造统计量: （5）给定显著性水平α，查找临界值Fα. 若：F Fα ，则拒绝H0，认为存在递增型的异方差。 F Fα ，不??拒绝H0，认为随机误差项是同方差分布的。 ;销售量和RD支出（研究了18个行业）：;3、 White检验;（3）在原假设下（不存在异方差）计算统计量： （5）根据临界值进行判断 若 ，则不能拒绝H0（ui具有同方差） 若 ，则拒绝H0（ui具有异方差） ;婴儿死亡率（Y）、人均GDP（X1）和初等教育占人口比重（X2）的关系（n=20）：; 戈里瑟（Glejser）检验;特点： （1）既可以检验递增型的异方差，也可以检验递减型的异方差； （2）一旦发现异方差，同时也发行了异方差的具体表现形式； （3）该检验是探测性的，如果试验模型选择的不好，则不易检测出是否存在异方差。; 方差?2已知时，加权最小二乘法（WLS） 方差?2未知时，模型变换。 White异方差一致估计。 取对数消除异方差。;方差已知的加权最小二乘法（WLS）;现在我们来看对加权模型的最小二乘估计（OLS）的残差平方和 ——加权残差平方和;;变换后的模型为（注意没有截距项）：;; 变换后的模型增加了一个解释变量，但没有常数项，因而，利用 Eviews进行回归时，注意，不要输入代表常数项的c。;;销售量和RD支出（研究了18个行业）：; White异方差一致估计; White发现，其实不需要估计矩阵?，而通过 估计矩阵 ，就可以正确地估计出 OLS估计量的方差和标准差。 为 k?k 阶矩阵，其中只有k2个元素 需要估计。样本容量n较大时，可以对其进行