§4.5联立方程计量经济学模型的系统估计方法theSystemsEstimation.ppt

§6.7联立方程计量经济学模型的系统估计方法the Systems Estimation Methods ;一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵;⒈随机误差项的同期相关性;⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵;假设： 对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即 ;于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为： ;二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,Three Stages Least Squares);⒈概念;⒉三阶段最小二乘法的步骤 ;OLS估计; ⑵ 求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量;⑶ 用GLS估计原模型系统;⒊三阶段最小二乘法估计量的统计性质;三、完全信息最大似然法简介（FIML,Full Information Maximum Likelihood）;⒈概念;⒉复习：多元线性单方程模型的最大似然估计;Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率 ;对数或然函数为;⒊复习：有限信息最大或然法(LIML，Limited Information Maximum Likelihood ) ;在该方法中，以下两个概念是重要的： 一是这里的“有限信息”指的是每次估计只考虑一个结构方程的信息，而没有考虑模型系统中其它结构方程的信息； 二是这里的“最大或然法”是针对结构方程中包含的内生变量的简化式模型的，即应用最大或然法求得的是简化式参数估计量，而不是结构式参数估计量。;;⒋完全信息最大似然函数;对数或然函数对于协方差逆矩阵的元素取极大值的一阶条件，得到协方差矩阵的元素的FIML估计量； 对数或然函数对于待估计参数取极大值的一阶条件，求解该方程系统，即可得到结构参数的FIML估计量。 研究的重点是如何求解非线性方程系统。