运筹学12非线性规划—副本.pptVIP

无约束条件下单变量函数寻优 一、消去法原理： 逐步缩小搜索区间，直至极值点存在的区间达到允许的误差范围为止。 设要寻求f(X)的极小值点为 X* ，起始搜索区间为[a0,b0]。 x1、x2 [a0,b0]，且x2＜x1，计算 f(x1)和f(x2)，并且比较结果： ① x1,x2 均在x*的右侧，f(x2)＜f(x1)，去掉[x1,b0]，此时x*[a0,x1] ② x1,x2 均在x*的左侧，f(x2)＞f(x1)，去掉[a0,x2]，此时x*[x2,b0] ③ x1,x2 均在x*的两侧，f(x2)＝f(x1)： a.去掉[x1,b0]，此时x*[a0,x1] b.去掉[a0,x2]，此时x*[x2,b0] 二、黄金分割法(0.618法)：是一种常用的消去法 与对分法、Fibonacci法比较，具有计算次数少，过程简单的特点。 1、原理： 2、取点法则： ① f(x2)≤f(x1)，取[a1=a0,b1=x1] x’1=x2 x’2=b1-(b1-a1) ② f(x2)＞f(x1)，取[a1=x2,b1=b0] x’1=a1+(b1-a1) x’2=x1 计算n个点后，总缩短率为 En=n-1＜， 可得试点数n。 3、计算步骤：求函数f(x)的极值点 第一步：取初始区间[a0,b0] ⑴ 若求f(x)的极小值点，则 ① f(x2)≤f(x1)，取[a1=a0,b1=x1] x’1=x2 x’2=b1-(b1-a1) ② f(x2)＞f(x1)，取[a1=x2,b1=b0] x’1=a1+(b1-a1) x’2=x1 ⑵ 若求f(x)的极大值点，则 ① f(x2)≥f(x1)，取[a1=a0,b1=x1] x’1=x2 x’2=b1-(b1-a1) ② f(x2)＜f(x1)，取[a1=x2,b1=b0] x’1=a1+(b1-a1) x’2=x1 第二步：求区间的缩短率 例 求解 f(x)=-18x2+72x+28 的极大值点，≤0.1，起始搜索区间为[0,3] 解：①用间接法：令 f’(x)=-36x+72=0，得驻点 x=2 又因为f’’(x)=-36＜0，故 x=2 为f(x)的极大值点，fmax=100 ②用直接法中的黄金分割法：令 n-1=，得n=1+(lg)/(lg)≈5.78442 约6步即可，计算结果见下表： k ak bk f(ak) f(bk) pk= bk- ak pk/ p0 x1k=ak+  ·pk x2k=bk-  ·pk f (x2k) △f (x1k) 0 0 3 28 82 3 1 1.854 1.146 86.9＜99.62 1 1.146 3 86.9 82 1.854 0.618 2.292 1.854 99.62 ＞ 98.46 2 1.146 2.292 86.9 98.46 1.146 0.382 1.854 1.584 96.89＜99.62 3 1.584 2.292 96.89 98.46 0.708 0.236 2.022 1.854 99.62 ＜99.99 4 1.854 2.292 99.62 98.46 0.438 0.146 2.125 2.022 99.99 ＞ 98.72 5 1.854 2.125 99.62 99.72 0.271 0.0903 2、算法步骤： 设 S=f(X)=f(x1,x2)，极值点存在的区间为x1*[a1,b1]，x2*[a2,b2] 第一步：从 X(0)=(x1(0),x2(0))T出发 ①先固定x1=x1(0): 求以x2为单变量的目标函数的极值点，