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6.3[统计量和抽样分布]
6.3 统计量与抽样分布
在利用样本推断总体的性质时,往往不能直接利用样本,而需要对它进行一定的加工,这样才能有效地利用其中的信息,否则,样本只是呈现为一堆“杂乱无章”的数据.; 对样本的加工是十分重要的.对样本加工,主要就是构造统计量.
6.3.1 统计量
定义6.1 设X1,X2,…,Xn为来自总体X的样本,称不含未知参数的样本的函数g(X1,X2,…,Xn)为统计量.若x1,x2,...,xn为样本观测值,则称g(x1,x2,...,xn)为统计量g(X1,X2,…,Xn)的观测值.
统计量是处理、分析数据的主要工具.对统计量的一个最基本的要求就是可以将样本观测值代入进行计算,因而不能含有任何未知的参数.;【例】设X1,X2,…,Xn是来自总体X的样本,X~N(?,? 2),其中? 、? 2为未知参数,则
X1, min{ X1,X2,…,Xn }
均为统计量,
但诸如
等均不是统计量,因它含有未知参数? 或?.
下面介绍几种常用的统计量
;
设X1,X2,…,Xn为总体X的样本,x1,x2,...,xn为样本观测值,
(1) 样本均值
常用来作为总体期望(均值)的估计量,其观测值为; (2) 样本方差
(3) 样本标准差
样本方差和样本标准差刻画了样本数据的分散程度,常用来作为总体方差和标准差的估计量.
观测值分别为; (4) 样本k阶原点矩(简称样本k阶矩)
,(k = 1,2,…)
(5) 样本k阶中心矩
,(k = 2,3,…)
显然
Ak和Bk的观测值分别记为; 6.3 统计量与抽样分布; 一. ?2分布
定义6.3 设X1,X2,…,Xn为相互独立的随机变量,它们都服从标准正态N(0,1)分布,则称随机变量
服从自由度为n的?2分布,记为?2 ~ ?2(n).
此处自由度指的是?2中包含独立变量的个数.
?2(n)的概率密度为
其中?(?)称为伽马函数,;?2分布概率密度
图6-1 ?2(n)分布的概率密度曲线
可以看出,随着n的增大,的图形趋于“平缓”,其图形下区域的重心亦逐渐往右下移动.;?2分布具有下面性质:
(1) (可加性) 设 是两个相互独立的随机变量,且
(2) 设
证明 (1) 由?2分布的定义易得证明.
(2) 因为 相互独立、同分布于
N(0,1)的随机变量X1,X2,…,Xn,使
则;由于Xi独立,且注意到N(0,1)的四阶矩为3,可得
;;;二. t分布
定义6.4 设X ~ N(0,1),Y ~ ?2(n),X与Y独立,则称随机变量 服从自由度为n的t分布,又称为学生氏分布(Student distribution),
记为T ~ t(n).
t(n)的概率密度为
图6-3 t分布的概率密度曲线;
图6-3 t分布的概率密度曲线
显然t分布的概率密度是x的偶函数,图6-3描绘了n = 1,3,7时t(n)的概率密度曲线.
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