第4章节鞅与Brown运动[应用随机过程,陈萍].pptVIP

应用随机过程; 鞅论是现代概率论中的一个重要内容.也是随机过程和数理统计研究的重要工具. “鞅”原意有“赌输后加倍赔偿”的含义. 但是鞅论本身在近年来的迅猛的发展却有着理论和实际两方面的需要。 一方面, 鞅是独立随机变量部分和的自然推广，人们致力于把概率论中的极限理论推广到鞅上去。另一方面，在随机过程和数理统计的研究中，人们遇到了形形色色具体的鞅，形成了鞅论研究的强大推动力。;定义 4.1.1 设(?, F ,P)为概率空间, , {Ft ,t?T}为 F的单调递增子 代数族，若{Mt ,t?T} 为(?, F ,P)上的随机过程，满足 1） {Mt ,t?T}适应于{Ft ,t?T}, 即Mt 关于 Ft可测; 2） ?t,E[| Mt |]∞ ; 3） ?s≤t, E[Mt | Fs]= Ms 则称{Mt ,t?T}为Ft鞅,或{Mt , Ft,t?T}是鞅. 注: 如果T={0,1,2,….},则3）改为 ? k, E[Mk+1 | Fk]= Mk;鞅的例子 例 4.1.1 设 {?n ,n?1} 为(?, F ,P)上的随机序列 , Fn =???(?0 ,…, ?n ), 若 E(?n+1 | Fn)=0, 令;例 4.1.2 设 ?n n=1,2,…是均值为1的独立随机变量序列, ，则 {Xn,n∈N} 是 鞅.;4.1.2 鞅的性质;例4.1.5 欧式期权定价模型;假定存在 ，使;定义 4.1.3 设 {Ft ,t?T} 是(?,F)上的单调递增子?代数族. ?: ?→[0, ∞)。 若对 ?t≥0,;例 4.1.6;例 4.1.7 令 E?Rn 为开集. 则 首达时;定义 4.1.4 设 ? 为{Ft}停时 ，令 F∞ 为包含所有Ft的最小?–代数.令;1. 令 ?i,i=1,…,n 为停时, T=(0, ∞), 则 ;例4.1.8 设 {Gk,k=0,1,…，n}为{Fk} 适的L1随机变量序列，?为{Fk}停时，;§4.2 Brown运动;4.2.1 随机游动与Brown 运动;以上简单随机游动可以作为微小粒子在直线上作不规则运动的近似. 实际粒子的不规则运动是连续进行的,为此,考虑 的情形.由物理实验得知,当 越小时,每次移动的 也越小,且在许多情况下,有 ---以下均作如此假定.;于是;一般地，若P{B(0)=x}=1，称{Bt} 为从x出发的Brown 运动. 记{Bt} 在Rn中的导出测度为Px. 特别，如果 P{B(0)=0}=1，则称{Bt} 为标准 {Ft}t?T Brown 运动.其导出测度仍记为P. 显然，;4.2.2 Brown 运动的性质;ii) 令 Bt 为一维标准Brown运动, 则;iv) 若 是 n-维 Brown运动, 则各 1- 维分量过程 独立,且均为Brown运动.;4.2.3 Brown运动的轨道性质;注 对连续时间过程 ，如果 ;EX;定理4.2.2 n维Brown运动 {Bt}关于由　　　　　生成的?代数Ft 是鞅.