第3讲虚拟变量模型.pptVIP

计量经济学 Econometrics 李平 2006年1月;计量经济学专题;主要内容;一、虚拟变量的基本含义;这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。;例子：不同地理区域公立学校教师的薪水;给定：;数据; 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析（ANOVA）模型。;二、虚拟变量的设置原则;则冷饮销售量的模型为：;如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的：;使用虚拟变量需注意的问题;三、虚拟变量的引入;几何意义：; 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。; 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：;还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。;女职工本科以下学历的平均薪金：; 2、乘法方式;这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。;假定E(?i)= 0，上述模型所表示的函数可化为：; 当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。;以Y 为储蓄，X 为收入，可令：;可以运用邹检验。这一问题也可通过引入乘法形式的虚拟变量来解决。;在统计检验中，如果?4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。;四、虚拟变量模型的应用;虚拟变量的交互效应;因此，两个虚拟变量对Y的影响还可能包括交叉项;去除季节性;考虑如下回归：;分段线性回归;则两时期进口消费品函数分别为：;小结