第十章 投资银行的内部控制与外部监管.ppt

第十章 投资银行的内部控制与外部监管;本章框架; 投资银行的监管概述;公共利益理论;俘虏理论;监管经济学;第一节 投资银行的风险来源;;第二节 投资银行的风险管理;附录1：美国主要投资银行的风险管理体系;;各风险执行部门的职责;附录2 摩根斯坦利的市场风险管理策略;雷曼兄弟的信用风险管理策略;2.2 风险管理政策：;2.3投资银行的风险管理技术;风险管理技术－－Value at Risk;VaR 的历史模拟法;VAR的优点与缺点;;第三节 投资银行的外部监管;3.2 监管模式;3.3 监管内容;次贷危机中的监管问题与应对;应对措施：多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法案;一、系统性风险的监管措施之一;;FSOC的职权;FSOC的职权;法案对系统重要性金融机构的要求;;应对系统性风险的监管措施之二;二、如果解决“大而不能倒”问题;有序清算程序;;三、沃尔克规则;第四节 中国投资银行的监管;4.2中国投资银行监管内容;投资银行业务规则的监管