蒙特卡罗模拟在_计量经济学_教学中的应用_卢二坡.pdfVIP

教学园地 蒙特卡罗模拟在《计量经济学》教学中的应用 卢二坡 （安徽财经大学统计与应用数学学院， 蚌埠 233030） 摘 要： 在大学本科《计量经济学》教学过程中，运用蒙特卡罗模拟实验可以帮助学生轻易获得对相关 知识的直接体验和理解，而不需要高级的数学知识。 以存在违背经典假定的序列相关情形时 为例，运用 Stata 软件进行编程，说明蒙特卡罗模拟实验在《计量经济学》教学中的应用。 关键词： 蒙特卡罗模拟； 计量经济学； 序列相关； Stata 软件 0 引 言 帮助学生轻易获得对相关知识的直接体验和理解，进 而提高教学效果， 还可以提高学生运用统计软件的能 《计量经济学》是高等学校经济学门类本科各专业 力。 国外就非常重视蒙特卡罗模拟实验在 《计量经济 核心课程之一， 该课程的主要特点是理论与实际应用 学》教学中的应用，例如莫瑞（2009）等的教材里，就有 并重， 既要突出学生对计量经济学方法理论基础的理 很多通过蒙特卡罗模拟讲解基本原理的例子，Barreto 解和掌握， 又要着重培养学生在解决实际经济问题中 和 Howland（2005）甚至编写了完全通过 Excel 软件进 运用计量经济学的能力。 然而，在当前教学过程中，教 行蒙特卡罗模拟实验的方法讲解计量经济学的教材。 师大量使用数学公式推导和定理证明， 会使得学生对 相比之下，国内对这方面的重视还不够。 计量经济学里的基本概念和原理难以有真正的理解， 蒙特卡罗模拟需要通过计算机编程来实现， 大多 感到课程学习压力大，容易产生厌学情绪，很大程度上 数统计软件例如 R、MatLab、Gauss、Eviews、Stata 等都提 影响了教学效果。 供了进行蒙特卡罗模拟编程的功能，其中，Stata 软件提 在计量经济学里，蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟是 供了非常便捷的蒙特卡洛模拟环境和命令。 本文以存 指从已知总体中（或者从设定的数据生成过程（DGP） 在违背经典假定的残差序列相关性情形时为例，