蓝筹战胜小盘市值加权组合较优.PDFVIP

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2017-05-01 发布于天津
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金融工程|定期报告 2013 年 6 月 8 日证券研究报告 Tabl e_Title 沪深 300 因子等权蓝筹战胜小盘市值加权组合较优多因子 alpha 策略周报（2013 年 6 月 7 日） Table_Summary 沪深 300 多因子阿尔法策略本周表现因子平均加权策略超配组合跟踪结果本周收益本周超额收益今年超额收益沪深 300 分类 IC_IR 加权股票平均加权 -4.68% 0.01% 1.40% 股票流通市值加权 -4.27% 0.42% 1.23% 因子分类 IC_IR 加权策略超配组合跟踪结果本周收益本周超额收益今年超额收益股票平均加权 -5.14% -0.45% 15.41% 股票流通市值加权 -4.81% -0.12% 14.44% 中证 800 因子等权中证 800 多因子阿尔法策略本周表现因子平均加权策略超配组合跟踪结果本周收益本周超额收益今年超额收益股票平均加权 -5.70% -1.01% 11.05% 股票流通市值加权 -5.30% -0.61% 10.03% 因子分类 IC_IR 加权策略超配组合跟踪结果中证 800 分类 IC_IR 加权本周收益本周超额收益今年超额收益股票平均加权 -5.06% -0.36% 6.00% 股票流通市值加权 -3.93% 0.76% -1.55% 融资融券标的多因子阿尔法策略本周表现因子平均加权策略组合跟踪结果