西北工业大学《概率论与数理统计》6-2 估计量的评价标准.pdf

第二节 估计量的评价标准 一、问题的提出 二、无偏估计 三、最小方差无偏估计 四、有效估计 回回 五、相合估计(一致估计) 停停 下下 一、问题的提出一、问题的提出 对于总体分布中的同一个未知参数,θ 若采用不同的估计方法，可能得到不同的 估计量 θ? 。 究竟采用哪一个估计量更好呢？这就 产生了如何评价与比较估计量的好坏的问 题，我们从估计量的数学期望及方差这两 个数字特征出发，引入无偏估计，最小方 回回 差无偏估计，有效估计和相合估计等概念。 停停 下下 二、无偏性二、无偏性 ?? 设θ = θ (X12，，，XX n ) 是参数θ 的一个 ? 估计量，如果 E(θ )=θ 则称 θ? 是 θ 的无偏估计(量). ?? 如果 θ 的一列估计θnn= θ (X12，，，XX n) (n = 12，，)，满足关系式 ? lim E (θn )= θ n→∞ ? 则称θn 是θ 的渐近无偏估计量. 估计量θ? 如果不是无偏估计量, 就称这个估 ? 计量是有偏的，称E(θ )?θ 为估计量θ? 的偏差. 例例11 设总体X 的一阶和二阶矩存在，分布是任 2 意的，记EX( ) = μ ，DX( )= σ ，则样本均值 X 2 2 是μ 的无偏估计，样本方差Sn 是σ 的渐近无偏 ?2 2 估计，修正样本方差Sn 是σ 无偏估计 . 22n ?1 ?22 证明 EX( )= μ, ES ( ) = σ , ES( n )= σ n n ?2 所以，X和Sn 均为无偏估计量，而 222n ?1 limES( n )= lim σ = σ n→∞ n 2 2 故Sn 是σ 的渐近无偏估计. 例例22 设总体X 服从区间[0,θ ] 上的均匀分布, (X12，，，XX n )是总体X 的一个样本. ? 试证：参数θ 是矩估计量 , θ 1 = 2 X 是的无偏θ ? 估计; θ 的最大似然估计θL = max Xi = X()n 是 1≤i≤n θ 的渐近无偏估计. θ 证明 EEXEX()θ? = (22)==?=() 2θ 1 2 ? 故θ 的矩估计θ1 是无偏估计量. ? n xxn?1,0≤≤θ ? n pxXn()()= ?θ ? ? 0, 其他 ??∧ +∞ E θ ==EX xp xdx ??L ( ()nXn) ∫ ()() ?? ?∞ θ nn ===xdxn θ θ ∫0 θ n n +1 ? 所以θL是θ的有偏估计量. 但是, ? n limE (θL )= lim θθ= nn→∞ →∞ n + 1 ? 即θL 是θ 的渐近无偏估计量. 但只要修正为