计量经济学前沿第三讲.ppt

多元线性回归模型的深入讨论;§3.1 多元线性回归模型的矩阵表述 ;一、多元线性回归模型;也被称为总体回归函数的随机表达形式。它 的非随机表达式为:;总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为: ;用来估计总体回归函数的样本回归函数为：;其随机表示式: ;二、多元线性回归模型的基本假定 ; 假设3，解释变量与随机项不相关 ;上述假设的矩阵符号表示 式：;假设4，向量? 有一多维正态分布，即 ; 其中：Q为一非奇异固定矩阵，矩阵x是由各解释变量的离差为元素组成的n?k阶矩阵 ;§3.2 多元线性回归模型的估计 ;说 明;一、普通最小二乘估计; 于是得到关于待估参数估计值的正规方程组： ;□正规方程组的矩阵形式; 将上述过程用矩阵表示如下： ;得到： ;可求得： ;?正规方程组 的另一种写法;?样本回归函数的离差形式;?随机误差项?的方差?的无偏估计 ; *二、最大或然估计; 对数或然函数为; 因此，参数的最大或然估计为;*三、矩估计（Moment Method, MM） ;称为原总体回归方程的一组矩条件，表明了原总体回归方程所具有的内在特征。 ;由此得到正规方程组 ; 在矩方法中利用了关键是 E(X’?)=0; 四、参数估计量的性质; 1、线性性 ; 3、有效性（最小方差性） ;其中利用了 ; 五、样本容量问题 ; 2、满足基本要求的样本容量 ; 六、多元线性回归模型的参数估计实例 ;Eviews软件估计结果 ;§3.3 多元线性回归模型的统计检验 ;一、拟合优度检验;由于: ;; 调整的可决系数（adjusted coefficient of determination） ;44; *2、赤池信息准则和施瓦茨准则; Eviews的估计结果显示： 中国居民消费一元例中： AIC=6.68 AC=6.83 中国居民消费二元例中： AIC=7.09 AC=7.19 从这点看，可以说前期人均居民消费CONSP(-1)应包括在模型中。 ;二、方程的显著性检验(F检验) ; 可提出如下原假设与备择假设： ; 如果这个比值较大，则X的联合体对Y的解释程度高，可认为总体存在线性关系，反之总体上可能不存在线性关系。 因此,可通过该比值的大小对总体线性关系进行推断。;服从自由度为(k , n-k-1)的F分布。 ;对于中国居民人均消费支出的例子： 一元模型：F=285.92 二元模型：F=2057.3; 2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 ;53; 在中国居民人均收入—消费一元模型中，;三、变量的显著性检验（t检验）; 1、t统计量 ;因此，可构造如下t统计量 ; 2、t检验;注意：一元线性回归中，t检验与F检验一致 ;在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中，由应用软件计算出参数的t值：;四、参数的置信区间 ;容易推出：在(1-?)的置信水平下?i的置信区间是 ;计算得参数的置信区间： ?0 ：(44.284, 197.116) ?1 ： (0.0937, 0.3489 ) ?2 ：(0.0951, 0.8080);如何才能缩小置信区间？ ;提高样本观测值的分散度,一般情况下，样本观测值越分散，(X’X)-1的分母的|X’X|的值越大，致使区间缩小。 ;§3.4 多元线性回归模型的预测 ;对于模型 ;一、E(Y0)的置信区间;容易证明 ;二、Y0的置信区间;e0服从正态分布，即 ; 中国居民人均收入-消费支出二元模型例中：2001年人均GDP：4033.1元，;于是E(?2001）的95%的置信区间为: ;或 （1711.1, 1842.4） ;§3.5 回归模型的其他函数形式 ;说 明;恩格尔曲线(Engel curve) ;必需品恩格尔曲线呈上凹型,表明必需品的需求量增加数量随着收入的增加而变得越来越少; 奢侈品恩格尔曲线呈下凹型,表明奢侈品的需求量增加数量随着收入的增加而增加得越来越快; 低档商品恩格尔曲线的斜率是负的,表明低档商品的需求量随收入的增加而减少 ; 恩格尔一直致力于研究家庭收入和各项支出之间的关系，在1857年，他提出了著名的恩格尔定律，即随着收入的上升，食品在总支出中的比重是下降的。从统计结果来看，世界各地小至家庭，大至国家基本上都遵循这一定律，因此国际上常常用恩格尔系数来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组