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第三节 协方差和相关系数;1.定义 设(X,Y)是二维随机变量，称量 E{[X?E(X)][Y?E(Y)]} 为随机变量X和Y的协方差，记作cov(X,Y)，即 cov(X,Y)=E{[X?E(X)][Y?E(Y)]};2.计算公式;3.性质 P117;1.标准化随机变量;设(X,Y)是二维随机变量，当D(X)0, D(Y)0时，称量;3.性质;性质3;例1（作业13）设随机变量Z的分布律为：;X;X和Y的联合分布律为;例 设（X，Y）的概率密度为;所以;因为;注：;例2.设;求 cov (X ,Y ), ?XY ; 0 1;例4.设连续型随机变量;又 ;若 ( X ,Y ) ~ N ( ?1, ?2, ?12, ?22, ?), 则;例6.设 ( X ,Y ) ~ N ( 1 , 1, 4 , 4 , 0.5 ), Z = X + Y ,求? XZ;第四章 小 结;练习;4.设随机变量X和Y相互独立，概率密度分别为