第四章 异方差性新.pptVIP

§4.1 异方差性;对于模型; 二、异方差的类型;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.; 三、实际经济问题中的异方差性; 例4.1.2 以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数： Ci=?0+?1Yi+?I; 例4.1.3 以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型 ; 四、异方差性的后果; 2、变量的显著性检验失去意义; 3、模型的预测失效; 五、异方差性的检验; 问题在于用什么来表示随机误差项的方差;几种异方差的检验方法：;看是否形成一斜率为零的直线;2、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验; 3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验; G-Q检验的步骤：; ④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量; 4、怀特（White）检验;注意：; 六、异方差的修正; 例如，如果对一多??模型，经检验知：;一般情况下:; W是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D使得