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计量经济学——异方新差
§2.6 异方差性 Heteroskedasticity;回归分析，是在对线性回归模型提出若干基本假设的条件下，应用普通最小二乘法得到了无偏的、有效的参数估计量。
但是，在实际的计量经济学问题中，完全满足这些基本假设的情况并不多见。
如果违背了某一项基本假设，那么应用普通最小二乘法估计模型就不能得到无偏的、有效的参数估计量，OLS法失效，这就需要发展新的方法估计模型。
如果随机误差项序列不具有同方差性，即出现异方差性。;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;一、异方差的概念; ;2、异方差的类型; 异方差一般可归结为三种类型：;二、实际经济问题中的异方差性;例1：在截面资料下研究居民家庭的储蓄形为
Yi=?0+?1Xi+?i
Yi和Xi分别为第i个家庭的储蓄额和可支配收入。; 一般情况下：居民收入服从正态分布，处于中等收入组中的人数最多，处于两端收入组中的人数最少。而人数多的组平均数的误差小，人数少的组平均数的误差大。所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值的增大而先减后增。
如果样本观测值的观测误差构成随机误差项的主要部分，那么对于不同的样本点，随机误差项的方差随着解释变量观测值的增大而先减后增，出现了异方差性。;例3，以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型
Yi=Ai?1 Ki?2 Li?3e?I
产出量为被解释变量，选择资本、劳动、技术等投入要素为解释变量，那么每个企业所处的外部环境对产出量的影响被包含在随机误差项中。;Back
;三、异方差性的后果;1、参数估计量非有效;2、变量的显著性检验失去意义;3、模型的预测失效;四、异方差性的检验;1、检验方法的共同思路; 一般的处理方法： ;2、图示检验法;看是否形成一斜率为零的直线; 3、检验方法;五、加权最小二乘法(WLS) Weighted Least Squares;1、加权最小二乘法的基本思想;2、一个例子
例如，如果在检验过程中已经知道：;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;3、一般情况;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.; 这就是原模型(2.4.8)的加权最小二乘估计量，它是无偏、有效的。
这里权矩阵为D-1，它来自于矩阵W 。;4、求得权矩阵W的一种实用方法;5、加权最小二乘法具体步骤;6、注意
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