计量经济学教案6新.pptVIP

第六章 序列相关性 ;一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 六、案例; 一、序列相关性概念;称为一阶列相关，或自相关（autocorrelation）;一阶自相关与一阶自回归; 二、实际经济问题中的序列相关性 ; 2、模型设定的偏误 ; 但建模时设立了如下模型： Yt= ?0+?1Xt+vt 因此，由于vt= ?2Xt2+?t, ，包含了产出的平方对随机项的系统性影响，随机项也呈现序列相关性。; 3、数据的“编造”; 计量经济学模型一旦出现序列相关性，如果仍采用OLS法估计模型参数，会产生下列不良后果：; 2、变量的显著性检验失去意义; 3、模型的预测失效;三、序列相关性的检验; 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。; 1、图示法;例：天津市城镇居民人均消费与可支配收入数据;1988;Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 04/12/08 Time: 08:45 Sample: 1978 1999 Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 103.4149 18.09948 5.713692 0.0000 X1 0.723491 0.018936 38.20735 0.0000 R-squared 0.986485 Mean dependent var 742.2435 Adjusted R-squared 0.985809 S.D. dependent var 272.8762 S.E. of regression 32.50675 Akaike info criterion 9.887280 Sum squared resid 21133.77 Schwarz criterion 9.986466 Log likelihood -106.7601 F-statistic 1459.802 Durbin-Watson stat 0.548206 Prob(F-statistic) 0.000000 ;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;图示法效果一般不明显，没有异方差的效果好。所以，在实际分析中多用如下方法。 回归检验法、DW检验法、LM检验法; 2、回归检验法 ;3、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 ; ; D.W检验步骤:; 当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。;如果存在完全一阶正相关，即?=1，则 D.W.? 0 完全一阶负相关，即?= -1, 则 D.W.? 4 完全不相关， 即?=0，则 D.W.?2;如上例DW=0.548,查DW表N=22,K=1得 dL=1.24,dU=1.43, dL=1.24＞ DW=0.548 所以,存在一阶正自相关形式 ;4、LM检验;对于多元回归模型： ;在EVIEWS中直接有LM检验。 View----Residual Test/serial Correlation LM Test…,在弹出的对话框中给出最大滞后期。即可;Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 16.64789 Probability 0.000638 Obs*R-squared 10.27420 Probability 0.001349 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/12/