计量经济学第三章新.pptVIP

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元回归 ;;§3.1 多元线性回归模型 ;引子:中国汽车的保有量会达到1.4亿辆吗 ?;分析中国汽车行业未来的趋势,应具体分析这样一些问题： 中国汽车市场发展的状况如何？（用销售量观测） 影响中国汽车销量的主要因素是什么？ （如收入、价格、费用、道路状况、能源、政策环境等） 各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负） 各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？ 所得到的数量结论是否可靠？ 中国汽车行业今后的发展前景怎样？应当如何制定汽车的 产业政策？ 很明显，只用一个解释变量已很难分析汽车产业的发展, 还需要寻求有更多个解释变量情况的回归分析方法。 ; 一、多元线性回归模型;也被称为总体回归函数的随机表达形式。它的非随机表达式为:;总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为 ;样本回归函数：用来估计总体回归函数;二、多元线性回归模型的基本假定 ;假设4，向量? 有一多维正态分布，即 ;§3.2 多元线性回归模型的估计 ;一、普通最小二乘估计;于是得到关于待估参数估计值的正规方程组： ;?样本回归函数的离差形式;?随机误差项?的方差?的无偏估计 ; *二、最大或然估计;对数或然函数为; 四、参数估计量的性质; 2、无偏性 ;其中利用了 ; 五、样本容量问题 ; 2、满足基本要求的样本容量 ;六、多元线性回归模型的参数估计实例;§3.3 多元线性回归模型的统计检验 ; 一、拟合优度检验;由于 ;; 调整的可决系数（adjusted coefficient of determination） ;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.; *2、赤池信息准则和施瓦茨准则 ; 二、方程的显著性检验(F检验) ; F检验的思想来自于总离差平方和的分解式： TSS=ESS+RSS; 根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 ; 2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 ;在中国居民人均收入-消费一元模型中，; 三、变量的显著性检验（t检验）; 1、t统计量 ;因此，可构造如下t统计量 ; 2、t检验;注意：一元线性回归中，t检验与F检验一致 ;在2002年西部电力消费的二元模型例中，由应用软件计算出参数的t值：; 四、参数的置信区间 ; 在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中, 给定?=0.05，查表得临界值：t0.025(19)=2.093;如何才能缩小置信区间？ ;§3.4 多元线性回归模型的预测 ;对于模型 ; 一、E(Y0)的置信区间;容易证明 ; 二、Y0的置信区间;e0服从正态分布，即 ; 中国居民人均收入-消费支出二元模型例中：2001年人均GDP：4033.1元，;于是E(?2001）的95%的置信区间为: ;§3.5 回归模型的其他函数形式 ; 在实际经济活动中，经济变量的关系是复杂的，直接表现为线性关系的情况并不多见。 ; 一、模型的类型与变换 ;2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 ;3、复杂函数模型与级数展开法 ;并非所有的函数形式都可以线性化 ; 二、非线性回归实例 ; 根据恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居民的总支出间呈幂函数的变化关系: ;X：人均消费 X1：人均食品消费 GP：居民消费价格指数 FP：居民食品消费价格指数 XC：人均消费（90年价） Q：人均食品消费（90年价） P0：居民消费价格缩减指数（1990=100） P：居民食品消费价格缩减指数（1990=100;中国城镇居民人均食品消费 ;按零阶齐次性表达式回归: