随机过程第二章rand新om process 1.pptVIP

第二章 随机过程的概念与基本类型; 概率论主要研究的对象是随机变量，即随机试验的结果，可用一个或有限个随机变量描述的随机现象。而有些随机现象仅用一个或有限个随机变量描述是不够的，必须用无穷多个随机变量来描述。;随机变量在每次试验的结果中，以一定的概率取某个事先未知，但为确定的数值。;例如： 生物群体的增长问题， 记t时刻群体的个数； 电话交换机在一定时间段内的呼叫次数； 一定时期内的天气预报等等。;二、随机过程的定义;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.; 对接收机的输出噪声电压，作一次“长时间的观察”，测量获得的噪声电压Xt是一个样本函数;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;1.通常我们可以根据随机变量X(t)在时间和状态上的类型区分随机过程的类型。;在时间和状态上都连续;在时间上连续， 状态上离散;在时间上离散， 状态上连续;在时间上离散， 状态上离散;2.按概率特性分：独立增量过程、马尔科 夫过程、平稳过程、二阶矩过程等,以其分 布函数为依据，有正态过程，泊松过程等。;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;§2.2 随机过程的分布;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;有限维分布函数的性质;有限维分布函数族;有限维特征函数族：;二、有限维联合分布数函数族;设{X(t),t∈T}是随机过程，如果对任意t∈T，E[X(t)]存在，则称函数;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.; 我们把随机变量 （随机过程对应于某个固定t值）的二阶原点矩 记作 ; 是非负函数，它的平方根称 为随机过程的均方差函数。; 均值和方差刻划了随机过程在各个时刻的统计特性，但不能描述过程在不同时刻的相关关系，这点可从下图所示的两个随机过程 和 来说明，从直观上看，它们具有大致相同的均值和方差，但两者的内部结构却有非常明显的差别 ;具有相同均值函数和方差函数的两个不同的随机过程; 因此，必须引入描述随机过程在不同时刻之间相关程度的数字特征。;称为随机过程X(t)的自相关函数，简称相关函数，;若取 ，;(1);Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;四、互相关函数;注： 上式表面如果X， Y不相关，且各自的均值函数为0，则它们的互相关函数也为0。;求W(t)的均值函数和相关函数。;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile