时间序列的季节荡葱瞒整、分解与平滑.pptVIP

第二部分 时间序列分析;主要内容;时间序列是按时间次序排列的随机变量序列，任何时间序列经过合理的函数变换后都可以被认为是由几个部分叠加而成。 三个部分：趋势部分(T) 、季节项部分（S）和随机噪声部分（I）。 注意：常见的时间序列都是等间隔排列的。 有时为了更细致地研究趋势部分,又将趋势部分分成趋势和循环两部分,前者用直接或二次曲线来描述,体现经济的发展趋向;后者则是波动变化,体现排除季节影响后经济发展中的波动性与周期性.;时间序列调整各部分构成的基本模型;第一节 季节调整;第一节 季节调整;季度GDP数据;季节调整的经济意义和作用;图1 我国工业总产值的时间序列 Y 图形 图2 工业总产值的趋势·循环要素 TC 图形 ;二、经济时间序列的季节调整方法 1、X-11方法：基于移动平均法的季节调整方法。 特征：根据各种季节调整的目的，选择计算方式外，在不作选择的情况下，也能根据事先编入的统计基准，按数据的特征自动选择计算方式。 在计算过程中可根据数据中的随机因素大小，采用不同长度的移动平均，随机因素越大，移动平均长度越大。X-11方法是通过迭代来进行分解的，每一次对组成因子的估算都进一步精化。;2、X12季节调整方法 ; X12季节调整方法的核心算法是扩展的X11季节调整程序。共包括4种季节调整的分解形式：乘法、加法、伪加法和对数加法模型。