计量经济学作业第6单元第7题.docVIP

根据数据，用普通最小二乘法估计收入-消费模型，得到下表： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/05/10 Time: 14:29Sample: 1960 1995Included observations: 36VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??C-9.4287452.504347-3.7649510.0006X0.9358660.007467125.34110.0000R-squared0.997841????Mean dependent var289.9444Adjusted R-squared0.997777????S.D. dependent var95.82125S.E. of regression4.517862????Akaike info criterion5.907908Sum squared resid693.9767????Schwarz criterion5.995881Log likelihood-104.3423????F-statistic15710.39Durbin-Watson stat0.523428????Prob(F-statistic)0.000000由上表可得：=-9.428745+0.935866 （1） se=（2.504347） （0.007467） t=（-3.764951） （125.3411） =0.997841 F=15710.39 df=34 DW=0.523428 对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，=1.411，=1.525，模型中DW=0.523428，显然消费模型中有自相关。 这一点也可由残差图看出，如下图 图中残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。 为解决自相关问题，采用广义差分方法。由（1）式可得残差序列，使用进行滞后一期的自回归，可得到回归结果如下表： Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 11/05/10 Time: 14:35Sample (adjusted): 1961 1995Included observations: 35 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??E(-1)0.7285500.1186766.1389950.0000R-squared0.525100????Mean dependent var-0.157079Adjusted R-squared0.525100????S.D. dependent var4.415507S.E. of regression3.042858????Akaike info criterion5.091627Sum squared resid314.8055????Schwarz criterion5.136065Log likelihood-88.10347????Durbin-Watson stat2.024396由上表可得到回归方程：=0.728550 =0.728550 对原模型进行广义差分，得到广义差分方程： -0.728550=(1-0.728550)+（-0.728550）+ 对上式的广义差分方程进行回归，可得方程输出结果，如下表： Dependent Variable: Y-0.728550*Y(-1)Method: Least SquaresDate: 11/05/10 Time: 14:47Sample (adjusted): 1961 1995Included observations: 35 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??C-3.7830591.870964-2.021984