投资学习题2课稿.doc

PAGE  PAGE 8 ……………………………………………………………装 订 线………………………………………………… 诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。 《金融机构与金融市场》试卷（17） —— 学年第 学期 姓名 学号 班级 题号一二三四五六七总分得分 得分 一、 判断题。在你认为正确的陈述对应的题号下面填上“√”；否则填写“×”。（每题1分，共20分） 1234567891011121314151617181920金融机构必须承担净监管负担的原因之一，是因为它们会不公平地将一些潜在的金融服务客户排除在金融服务之外。√ 无论是国家注册银行还是州注册银行，都是美联储的监管对象。√ 美国爱国者法案（U.S.A. Patriot Act）要求所有公司采取反洗钱措施。√ 1940年的投资顾问法（Investment Advisors Act）制定规则以防止共同基金存在利益冲突、欺诈和过度收费。× 范围经济指的是扩大金融服务的规模，以降低平均运营成本的能力。× 银行发生挤兑时，存款者对银行的债权请求将被按比例清偿。×  在最近一次的金融危机中，，但独立账户业务占比较大的人寿保险公司却没有受到债券和股票市场大幅下挫的影响。× 在影响金融服务行业几乎所有其它部门的并购整合活动中，财务公司不在其列。× 资产或负债投资组合的到期期限是该投资组合中资产或负债的到期期限的加权平均值。√ 对于给定的利率变化，金融机构净资产的市值变化等于资产市值的变化减去负债市值变化。√ 在BIS框架下，流动性风险溢价和信用风险溢价属于一般的市场风险溢价。× 负债高的企业在商业周期中的衰退阶段往往面临更大的困难。√ 小额贷款公司（SLC）可以通过很多方式为贷款人做诸如贷款承诺之类的服务。√ 对于存款机构来说，低提款概率的存款是成本最低的存款。× 在确定或有担保合同表内信用等值额的风险调整值时，风险权重由表外活动的潜在交易对手的信用评级决定。√ 转换系数衡量的，是除基准债券之外的债券被交割时期货合约的发票价格。√ 利率期货的看跌期权的买方，在行权价格高于当前债券期货交易价格时，会向期权发行方卖出该债券期货。√ 计算基于风险的资本要求时，从事互换交易的商业银行必须把互换风险敞口包括进来。√ 当市场利率低于现行抵押贷款利率的时候，住房抵押贷款持有者的看涨期权才会获利。√ 死亡率指的是过去所有不同质量和风险资产的违约记录。× 得分 二、选择题（每题2分，共40分）。请把答案填在题号下的空格内。 1234567891011121314151617181920下列哪一项不是宏观层面上金融机构所履行的特殊功能？?A.?货币政策传导B.?信用分配C.代际财富转移或跨期中介D.?币种中介E.?银行间借款和投资 储蓄机构的主要监管机构是?A.?美联储和联邦存款保险公司B.?美国储蓄机构监理局和联邦存款保险公司C.?联邦存款保险公司和货币监理署D.?美国储蓄机构监理局和货币监理署.E.?美联储和货币监理署. 一个价值2 百万美元，期限为10年的固定给付年金，承诺年利率8%，假定所有支付都在年末发生。计算该年金的年现金流。A.?$137,990.27.B.?$275,980.53.C.?$298,058.98.D.?$149,029.49.E.?$220,000.00. 在跟踪套期保值的情况下，需要减少对现金头寸进行对冲的期货合约数量的原因是：?A.?更高的交易数量带来更低的交易成本B.?期货合约产生的现金流的再投资利息收益C.?现货价格和期货价格之间并不完全相关D.?转换系数的影响.E.?只对冲了资产负债表的一部分头寸.  对大多数货币市场共同基金的价值，下列表述正确的是：?A.?它们大幅波动.B.?价值固定在$1.C.?价值固定在$100.D.?取决于市场需求.E.?A和D正确 ?下列观察哪一项不正确？?A.?金融机构在一天之内的结算风险暴露会反映在其资产负债表中B.?参与私人批发电子传输系统网络的金融机构所面对的清算风险是表外业务风险的一种。C.?控股公司指的是拥有其他公司25%以上股权的公司。D.?子公司或子银行的倒闭会通过多种方式影响控股公司旗下另一家银行，增加其连带风险。E.?由于名字相同，投