实验8_线性规划.docVIP

数学实验 张亚清 2010011805  PAGE 7 实验8 线性规划 化工系 分0班 2010011805 张亚清 【实验目的】 1、 掌握用MATLAB优化工具箱解线性规划的方法； 2、 练习建立实际问题的线性规划模型。 【实验内容】 题目6 某银行经理计划用一笔资金进行证券投资，可供购进的证券以及其信用等级，到期年限、收益如下表所示，按照规定，市政证券的收益可以免税，其他证券的收益需按50％的税率纳税，此外还有以下限制： 政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元； 所购证券的平均信用等级不超过1.4(信用等级数字越小，信用程度越高)； 所购证券的平均到期年限不超过5年。 证券名称证券种类信用等级到期年限/年到期税前收益/%A市政294.3B代办机构2155.4C政府145.0D政府134.4E市政524.5试问： ①若该经理有1000万元资金，应如何投资？ ②如果能够以2.75%的利率借到不超过100万元资金，该经理应如何操作？并考虑利率在什么范围内变化时，投资方案不改变？ ③在1000万元资金情况下，若证券A的税前收益增加为4.5%,投资应否改变？若证券C的税前收益减少为4.8%，投资应否改变？ 【问题分析】 设购买A、B、C、D、E五种债券金额分别为a、b、c、d、e； 总获利金额为m。 根据题意可归纳出约束条件如下： 金额为非负数，则有a,b,c,d,e0 满足题中条件（1），则有b+c+d≥400; 满足题中条件（2），则有(2a+2b+c+d+5e)/(a+b+c+d+e)≤1.4 满足题中条件（3），则有(9a+15b+4c+3d+2e)/(a+b+c+d+e)≤5 将所有的不等号都变形整理成小于等于号，且不等式中只含加减运算，则约束条件变为如下形式： a,b,c,d,e≥0 -b-c-d≤-400; 0.6a+0.6b-0.4c-0.4d+3.6e≤0 4a+10b-c-2d-3e≤0 问题①：由题意得m=0.043a+0.045e+0.5*（0.054b+0.050c+0.044d） 要求：a+b+c+d+e≤1000，由于各证券皆赢利，故可将该约束条件改为：a+b+c+d+e=1000 -b-c-d≤-400; 0.6a+0.6b-0.4c-0.4d+3.6e≤0 4a+10b-c-2d-3e≤0 a,b,c,d,e≤0 问题②：设贷款金额为f。 则m=0.043a+0.045e+0.5*（0.054b+0.050c+0.044d）-0.0275f 约束条件为： -b-c-d≤-400; 0.6a+0.6b-0.4c-0.4d+3.6e ≤0 4a+10b-1c-2d-3e≤0 a+b+c+d+e≤1100 a+b+c+d+e-f=1000 0≤a,b,c,d,e≤1100 0≤f≤100 问题③： 改变A的税前收益：m=0.045a+0.045e+0.5*（0.054b+0.050c+0.044d） 改变C的税前收益：m=0.043a+0.045e+0.5*（0.054b+0.048c+0.044d） 约束条件与问题①相同。 【问题解答】 用MATLAB编程解决上述线性规划问题。 问题①：如果计决策变量x=（x1，x2，x3，x4，x5）’，费用向量c=(0.043,0.027,0.025,0.022,0.045)’，右端项向量b=(-400,0,0)，约束矩阵 A= QUOTE 0 -1 -1 -1 02 2 1 1 59 15 4 3 2  A2=[1,1,1,1,1]，b2=1000 则该线性规划问题可以表示成： Max z= c’x s,t. Ax≤b’ A2x=b2 x≥0. MATLAB源程序如下： b2=1000; c=[0.043,0.027,0.025,0.022,0.045]; b=[-400,0,0]; A=[0,-1,-1,-1,0;0.6,0.6,-0.4,-0.4,3.6;4,10,-1,-2,-3]; v=[0,0,0,0,0]; A2=[1,1,1,1,1]; [x,z0,ef,out,lag]=linprog(-c,A,b,A2,b2,v) 输出结果为： x = 218.1818 0.0000 736.3636 0.0000 45.4545 z0 = -29.8364 ef = 1 out = iterations: 5 algorithm: large-scale: interior point