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吉林财经大学高级宏观经济学讲义 第九讲 戴蒙德模型 一、模型的基本假设 Diamond模型与Ramsey-Cass-Koopmans模型的最关键的不同在于，前者中组成经济体的 人有新老的交替。因此，在Diamond模型中的时间被设为离散的时间段t = ...2,1,0 ，每个人 都生活两个时间段，每人都在前一个时间段挣钱，而在两个时间段消费。设Lt为时间段t内 出生的人数，人口的增长率为n，即 t = + )1( LnL t?1 。 设 C1t 与C2t 分别为在时间段 t 内年轻人与年老人的消费。则出生在 t 时间段的某人的 效用为： C1?θ 1 C1?θ U = 1t + t+12 ρθ ? 1,0, t 1? 11 ?+ θρθ 其他假设有： t = ALKFY ttt ],[ ， t = + )1( AgA t?1 ， t = ′ kfr t )( ， t = ? ′ kfkkfw ttt )()( 每人在其生命的第一阶段挣钱并消费，在第二阶段消费其前一阶段剩余的财富及财富所 得的利息。 二、家庭行为 出生于t 的人的第二阶段的消费为： C t+12 += +1 )(1( ? CAwr 1tttt ) （1） 即： 1 C1t + +12 = wAC ttt （2） 1+ rt+1 家庭即在满足该约束条件下以求得两期效用贴现和的最大化。可以通过求解拉格朗日函 数来解决： 1?θ 1?θ C1t 1 C t+12 1 L = + λ ([ CwA 1ttt +?+ C t+12 )] 1? 11 ?+ θρθ 1+ rt+1 一阶条件为： ?L ?θ 0 C1t =?= λ ?C1t ?L 1 ?θ 1 0 ?= C t+12 = λ ?C t+12 1+ ρ 1+ rt+1 1 吉林财经大学高级宏观经济学讲义 从而可以解得： C 1+ r 2t = ( t+1 ) /1 θ （3） C1t 1+ ρ 将（3）式代入（2）式可得： + ρ)1( /1 θ （4）