基于小波极值理论的中国股市风险研究.pdfVIP

上 海 理 工 大 学 学 报? 第 ??卷 第 ?期? ?．?????????????????????????????????????????????????? ???．??? ??．?? ????? 文 章 编 号 ：????— ????????????— ????— ??? ???：??．?????／?．????．?????．????．??．???? 基 于 小 波 极 值 理 论 的 中 国股 市风 险研 究? 董 晓 玉 ，? 李 星 野? ?上 海 理 工 大学 管 理 学 院 ???上 海 ???????? 摘 要 ：运 用条件 风 险价值 ??????模 型 实现 对 市场风 险 的监控 ，把 小 波 变换 和极 值理 论 结合 在 一起? 对 ????进行 估 计 ．第一 阶段 ，用小波 方 法确 定广 义 ??????分布 的 阈值 ；第二 阶段 ，把 基 于 小波 变换? 的 阈值 运 用 到极值 理 论 中 ，然后 运 用极 值理 论估 计 ????．选 用 香港 恒 生指 数 和深 证 综指 进 行 实证? 分析 ，把 基 于小波 变换 的极 值理 论估 计 的 ???? 与条件 极值 理 论估 计 的 ????进 行 比较 ，根 据 失 败? 数 量 和尾 部损 失检 验 ，发现 基 于 小波 变换 的极值 理论 能 够提 高预 测 的精 准性 ．? 关 键 词 ：极 值理 论 ；小波极 值理 论 ；条 件风 险价 值 ；股 市风 险? 中 图分类 号 ：?????．?? 文 献标 志码 ：?? ???????????????????????????????? ??????????????? ? ??????????????????? ??? ???????????? ???????????， ???????? ????????????????，?????????????????????????????????????????????????，???????????????，??????? ????????：????? ????????????