5、计量经济学【多元线性回归模型】.pptVIP

计量经济学;第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型;一、 多元线性回归模型;一、 多元线性回归模型;一、 多元线性回归模型;一、 多元线性回归模型;一、 多元线性回归模型;2、多元线性回归模型的几种形式： 上述几种形式的矩阵表达式： 将多元线性总体回归模型 (3.1) 式表示的 n 个随机方 程写成方程组的形式，有： 利用矩阵运算，可表示为：;2、多元线性回归模型的几种形式：;2、多元线性回归模型的几种形式：;2、多元线性回归模型的几种形式：;;一、 多元线性回归模型;一、 多元线性回归模型;二、多元线性回归模型的参数估计;二、多元线性回归模型的参数估计;二、多元线性回归模型的参数估计;三、多元线性回归模型的统计检验;三、多元线性回归模型的统计检验;三、多元线性回归模型的统计检验;三、多元线性回归模型的统计检验;三、多元??性回归模型的统计检验;三、多元线性回归模型的统计检验;3、模型总体显著性检验 ( F 检验) 由于 服从正态分布，根据数理统计学中的定义， 的一组样本的平方和服从 分布。所以有： 即回归平方和、残差平方和分别服从自由度为 和 的 分布。将自由度考虑进去，进一步根据 数理统计学中的定义，可以证明，在原假设 成立 的条件下，统计量： 服从第一自由度为 和第二自由度为 的 F 分布。 ;F 分布的概率密度曲线;3、模型总体显著性检验 ( F 检验) F 检验的具体步骤为： (1)：针对多元线性回归模型中的所有解释变量 提出原假设 和 备择假设 不全为 0； (2)：给定显著性水平 ，在 F 分布表中查出第一自 由度为 和第二自由度为 的临界值 ； (3)：将样本观测值带入式： 计算 F 统计量的值； ;3、模型总体显著性检验 ( F 检验) (4)：然后将F 统计量值与临界值 进行 比较，若 ，则拒绝原假设 ，说明 回归模型显著成立，即解释变量对被解释变量的线 性影响是显著的；若 ，则接受原假 设 ，说明回归模型不显著。如前页图所示。 ;Eviews软件输出的回归结果;四、可线性化的多元非线性回归模型;2、几种常见的可线性化模型 （1）倒数模型 我们把形如： ； 的模型称为倒数模型（又称为双曲线函数模型）。 令 ，即进行变量的倒数变换，就可以 将其转化为线性回归模型；即第一个式子变化为： 第二个式子变化为：;2、几种常见的可线性化模型 （1）倒数模型 倒数模型有一个明显的特征：随着 的无限扩大， 将趋于极限值 或 ，即有一个渐进上限或下 限。有些经济现象（如平均固定成本曲线、商品的成 长曲线、商品的需求曲线、恩格尔曲线、菲利普斯曲 线等）恰好有类似的变动规律，因此可以由倒数模型 进行描述。 如：商品的需求曲线是一种双曲线形式，商品需 求量 Q 与商品价格 P 之间的关系表现为倒数模型的 关系： 可以令 ，进行置换，则原模型变为线 性形式：;2、几种常见的可线性化模型;2、几种常见的可线性化模型;2、几种常见的可线性化模型;（3）对数模型 容易推广到模型中存在多个解释变量的情形。例 如柯布—道格拉斯生产函数 (Cobb-Dauglas, 即C-D 生产函数) 形式为： 式中： —产出量； —资本投入量； —劳动投入 量； 为未知参数； 为随机误差项。 对于这样的非线性模型，可以通过对数变换，使 之线性化。对上式两边取自然对数得到如下模型： ;2、几种常见的可线性化模型;2、几种常见的可线性化模型;2、几种常见的可线性化模型;2、几种常见的可线性化模型;我们以上介绍的都是可以转化为线性形式的非 线性模型，即可线性化模型。但是我们要知道在 实际当中，还有一种非线性化