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2017-05-08 发布于上海
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Convergence of stochastic process with Markov switching

МатематичнiСтудi?.Т.37,№2 MatematychniStudii.V.37,No.2 УДК519.21 O. I. Kiykovska, Ya. M. Chabanyuk CONVERGENCE OF STOCHASTIC PROCESS WITH MARKOV SWITCHINGS O.I.Kiykovska,Ya.M.Chabanyuk.ConvergenceofstochasticprocesswithMarkovswitching, Mat.Stud.37(2012),203–208. It has been established su?cient conditions for the convergence of a multi-dimensional stochastic process in the case of dependence of the regression function on the environment, which is described by Markov switchings. It has been obtained the generator of a limiting process,whichisastochasticdi?usionprocessinthesenseoftheclassicalde?nition. О.И.Кийковская,Я.М.Чабанюк.Сходимостьстохастическогопроцесcасмарковскими переключениями //Мат.Студi?.–2012.–Т.37,№2.–C.203–208. Установленыдостаточныеусловиясходимостимногомерногостохастическогопроцесса в случае зависимости функции регрессии от внешней среды, которая описывается мар- ковскими переключениями. Получен генератор предельного процесса, который является стохастическимдиффузионнымпроцессомвклассическомопределении. 1.Introduction.Thereisanumberofpapersdevotedtothestochasticdi?erentialequati- ons,inwhichstabilityandconvergencetoalimitingdi?usionprocessesisconsidered(seee.g. [1,2]).Mostofproofsofstochasticprocessesconditionsarebasedoncentrallimittheorems infunctionspaces. ThepapersbyV.S.Korolyuk,A.F.Turbin([3])andA.S.Swishchuk([4])arededicated to the ascertainment of stability conditions of stochastic di?usion processes with Markov switchingbythesmallparametermethod. By developing the small parameter method we establish su?cient conditions for the convergence of stochastic di?erential equations solutions with Markov switching to the di- ?usionalprocessesbytheconstructionoftwo-dimensionalMarkovprocessgenerators. 2. Problem statement and designation.LetC(u,x),u∈R ,be aregressionfunction. d The second variable x of the regression function describes the in?uence of external factors thataredescribedbyauniformergodicMarkovprocessesx(t),t≥0inameasurablephase statess