BP算法在信用风险分析中的应用〔.docVIP

BP算法在信用风险分析中的应用* 李行风1 张博群2 徐建东1 1. 暨南大学数学系，广东，广州，510632 2. 华南理工大学交通学院，广东，广州，510640 摘要：按照企业的财务状况、经营状况以及过往的信用记录分为“信用好”和“信用差”两个小组。对于每一家贷款企业，主要考虑能反映该企业的还款能力、盈利能力、经营效率和资本结构等7个财务比率做为分析变量。 关键词：BP算法；信用风险评价模型；信用风险分析 Application on BP Algorithm in Credit Risk Analysis Li Xingfeng1 Zhang Boqun2 Xu Jiandong2 1). Department of Mathematics, Jinan University, Guangzhou, Guangdong, 510632, China 2). College of Traffic and Communications, South China University of Technology， Guangzhou, Guangdong, 510640, China Abstract：The research establishes a credit-risk evaluation model based on back-propagation algorithm. The model has been applied to evaluate the credits of 80 applicants in a commercial bank of our country in 2001. The 80 data are separated into two groups: a “good credit” group and a “bad credit” group according to their finance, management and previous credit records. To each applicant, it mainly is considered seven financial rates that can reflect its debt paying ability, profitability, quality of management and capital structure. The BP network is trained 100 times, 390 times and 800 times respectively. The simulations show that, when the network is trained 800 times, it enters steady state and the performance function reaches optimal value. And the classification accuracy rate is 98.75%. In addition, the paper also presents a learning algorithm and steps of the BP network. Keywords：BP algorithm；Credit risk evaluation model；Credit risk analysis 1. 引言 信用风险分析是指信用评级机构根据科学的指标体系，采用严谨的分析方法，运用简明的文字符号，对被评级单位履行经济责任的能力及其可信任程度进行客观公正的评价，并确定其信用等级的一种经济活动。对贷款企业进行信用评级，建立相应的信用风险评价模型，并运用此模型预测某种事态或性质发生的可能性，以便及早发现信用危机信号，使贷款企业能够在危机出现的萌芽阶段，采取有效措施，改善经营方式，防范危机发生；使银行可依据这种信号及时转移资产，管理应收账款及作出信贷风险决策。建立贷款企业的准确审核模型，提高银行的贷前审核质量，对提高信贷资产的安全性并减少不良资产的产生有极其重要的现实意义。 2信用风险评价模型 本文所采用的数据样本，是从我国某国有商业银行2001年选取80家贷款企业，按照其财务状况、经营状况以及过往的信用记录分为“信用好”和“信用差40个样本，训练集是由每个小组中的25个样本构成，因此训练集含有50个样本，余下的30个样本构成测试集。我们将考虑能反映贷款企业的还款能力、盈利能力、