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9随机解释变量问题要点
S4.4随机解释变量问题 当单方程计量经济学模型的解释变量不是假设当中的确定性变量，而是随机变量，并且与随机误差项相关时，这种情形我们称之为随机解释变量问题。 实际问题中的随机解释变量问题 单方程计量经济模型中，外生变量都认为是确定性变量。所以外生变量不会产生随机解释变量问题。 如果单方程模型中有滞后被解释变量（滞后内生变量）作为解释变量，则它一定是随机解释变量。 随机解释变量问题对模型参数估计的影响 修正方法：IV法 找到一个工具变量 Z（Instrument Variable）,用它替换掉那个随机的解释变量 X2，进行模型的参数计。 为此，要找的Z必须满足： 多元线性模型也一样 对时间序列数据，如果随机解释变量X2仅由同期测量误差引起，即 由于工具变量法并没有得到一个满足BLUE性质的好的估计量，且找到满足三个条件的工具变量Z，实际操作起来难，所以，IV法 研究的理论意义要远远大于实际意义。 该结论具体说明OLS估计可看成是权数相等时的WLS估计，是WLS的特例。 * * 如果一个线性模型存在 随机解释变量问题，可能是一个或多个随机解释变量。 三种情况的随机解释变量问题： 模型存在 随机解释变量问题. 所以，当随机解释变量与误差项 相关时，参数估计产生有偏性，造成对模型的所有统计检验全面失准。 这种情况下各种统计检验得到的是虚假的结果。 从IV法的原理上讲，OLS也可以理解为是一种工具变量法。它的工具变量选择的是它自身。 参数工具变量估计量仍然是一个有偏的，但是一致的估计量。 GMM（广义矩法） 例4.4.1 * * * * *
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