中国商业银行的成本非效率、规模经济及技术进步(1994-2010)——基于随机前沿对数成本函数方法的实证分析.pdfVIP

2013 年5 月 当代经济科学 May, 2013 第35 卷第3 期 Modern Economic Science Vo1.35 No.3 中国商业银行的成本非效率、规模经济 及技术进步( 1994 - 2010) 一一基于随机前沿对数成本函数方法的实证分析 王键，窦育民 (西安交通大学经济与金融学院，陕西西安 71∞61) 摘要:本文运用随机前沿对数成本函数方法对我国十四家商业银行 1994 -2010 年的成本非效率、规模经济 及技术进步进行实证分析，结果发现股份制商业银行样本期的平均成本非效率小于大型商业银行样本期的平均 成本非效率;股份制商业银行样本期的平均规模经济指数略微小于大型商业银行样本期的平均规模经济指数，总 体来说我国商业银行在追求规模经济方面差距不大。股份制商业银行样本期的平均技术进步效应明显好于大型 商业银行样本期的平均技术进步效应。本文的结论是:我国商业银行通过扩大产出实现规模经济来降低成本的 空间很小，今后提高我国商业银行效率的主要途径:一是降低商业银行的成本非效率，二是提高商业银行的技术 进步率。 关键词:商业银行;随机前沿成本方法;成本非效率;规模经济;技术进步 文献标识码:A 文章编号:1∞2 - 2848 - 2013 (03) -∞34 -10 种 X 效率的定义的本质是基本相同的。企业 X 效 一、引言 率包括产出效率、利润效率及戚本效率。在实证研 Leibenstein [1] 认为微观经济理论关注配置效 究中企业产出效率(利润效率)定义为实际产出(利 率，大量实证结果表明，配置效率对厂商是不重要 润)除以最大理论产出(利润) ，其值分别大于0 小 的，而 X 效率是重要的。 X 效率的主要因素是动 于等于 1 。而产出非效率(利润非效率)等于 1 减去 机，但不是唯一因素，他没有使用动机效率或激励效 产出效率(利润效率)。与产出效率(利润效率)一 率，而将这一非配置效率称为 X 效率，企业的 X 效 样，成本效率也被定义为实际成本除以理论最小成 率是来自管理、动机、激励、制度等方面的非配置效 本，其值大于 1 ，减去 1 等于成本非效率。成本非效 率。 Linda Allen , Anoop Rai [2] 认为银行的X 效率是 率越小，成本的使用效率就越高，反之，亦然。当成 指除银行的规模经济和范围经济之外的效率，他们 本非效率等于0 时，成本效率等于1.规模经济是指 将商业银行的规模经济与范围经济定义为产出效 商业银行随着其产出规模的不断扩大，它的长期平 率，而将商业银行的 X 效率定义为投人效率。这两 均成本在下降，其长期边际成本小于长期平均成本， 收稿日期:2013 -01 -08 基金项目:国家社科基金重大项目(项目编号:12ZD071 );国家软科学计划项目 (2011GXQ4D079) 。 作者简介:王键(1961 - ).陕西省华县人，西安交通大学经济与金融学院博士研究生，供职于兴业银行西安分行。研究方向:商业银行经 营管理，西部民间投资;窦育民(1964 - ) .陕西省蒲城县人，西安交通大学经济与金融学博士研究