中国特色库兹涅茨倒U型曲线的实证研究――基于局部多项式估计方法.docVIP

中国特色库兹涅茨倒U型曲线的实证研究――基于局部多项式估计方法 　　摘 要：本文利用局部多项式估计方法,测度经济增长与收入分配不平等的多拐点倒U型曲线。研究发现，我国的收入分配不平等曲线至今存在多个拐点，因此我国经济增长与收入分配不平等呈现具有中国特色的倒U型曲线。?? 　　关键词：基尼系数；倒U型假说；局部多项式估计?? 　　中图分类号：F08文献标识码：A文章编号：1673-0992（2011）01-0072-01?? 　　 　　一、 引言 　　 　　?ノ鞣街?名经济学家西蒙#8226;库兹涅茨(Kuznets)于1995年发表的《经济增长和收入不平等》中提出了著名的倒U 假说，他认为：在一国经济发展的初期，收入分配差距可能会恶化；但随着经济增长达到一定程度后，收入分配差距状况会得到改善。因此库兹涅茨的倒U 假说可以说是经济增长型倒U 假说。 　　?タ庾饶?茨倒U 假说推动了我国很多经济学者对“倒U”型曲线进行统计检验，本文则利用非参数方法证明“倒U”型曲线并不能完全解释改革开放以来我国收入分配差距的变化 　　?? 　　二、建模方法和数据来源 　　 　　?シ遣问?回归模型并不事先假定经济活动中变量之间特定的结构关系,而是通过估计获得这种结构关系。迄今为止可使用的方法有多种，本文将分别使用局部多项式估计。 　　?ィㄒ唬┓椒?介绍 　　?ゼ偕韬?数的具体形式未知，其一般表达式可以写为:y=m(x)。m是未知的光滑函数。局部多项式估计（Local Polynomial Estimation）通过寻找连续可导的函数来表示这条平滑曲线。根据泰勒定理，局部多项式回归模型可以写成: 　　?И? 　　?И? 　　此式可用加权最小二乘方法进行局部拟合,即最小化: 　　 　　 　　??其中，K??h(#8226;)=K??h(#8226;/h)/h，K为核函数；h为窗宽。在点内，使得??MSE和MISE??达最小的最优核函数为K(z)=0.75(1-z??2)??+。?? 　　 　　?う? 　　??Y??n,β^=β^?う螵う?^??p,W=diag{K??h(X??i-x??0)},W为n×n阶加权对称矩阵。所以加权最小二乘估计用矩阵表示为： ?? 　　?И? 　　?┆? 　　通过加权最小二乘方法解得局部多项式非参数回归估计量： 　　?И? 　　?И? 　　其中，窗框h的选择利用CV（Cross Validation）方法得到。 　　?オ?曲线的凹凸性是通过二阶导数m″(x)来表现的，即若m″(x)＞0时，曲线m在x??0点附近是凹弧；若m″＜0，曲线在x??0点附近是凸弧；若m″(x)在x??0点左右的符号相反，则m″(x)=0，表示x??0点是拐点。因此在局部多项式估计中采用局部二项式方法（p=2）。?? 　　 　　?ィǘ?）数据来源 　　?セ?尼系数可以较客观地反映居民之间的贫富差距，预报、预警贫富两极分化，因此本文用基尼系数表示收入分配不平等指标，作为被解释变量(GINI)；用人均国内生产总值的对数表示经济增长指标，作为解释变量(LGDP)来估计方程。其中人均国内生产总值按当年价格计算，数据来自《中国统计年鉴2009》。基尼系数来源：1978-2004年基尼系数来源于尹成远（2008）；2005-2007年的数据来源于世界银行《人类发展报告》，2008年的基尼系数来源于张焕波、王铮的预测数据。 　　?? 　　三、实证研究 　　 　　?ゲ捎没?尼系数代表收入分配不平等指标，用人均国内生产总值代表经济增长指标。图1给出的是我国1978―2009年人均GDP（rjGDP）与基尼系数(GINI)的关系图。本文选用基尼系数(Gini)作为被解释变量；用人均国内生产总值的对数(LGDP)作为解释变量。估计结果如表1所示。 　　 　　 　　?ね?1 局部多项式估计结果 　　?? 　　四、结论 　　?ゾ?济增长倒U假说能否解释中国城乡收入分配差距的变动趋势呢?实证结果表明从1978年到2008年我国改革开放的收入分配不平等曲线至今存在多个拐点，因此从局部来看库兹涅茨倒U型曲线并不能解释局部变动趋势，这或许是因为中国现在正处于从农业经济向工业经济、并同时有重点有选择地发展知识经济的经济结构大转变的特殊国情过程中，中国收入分配差距的变动趋势上不可避免地会表现出与其他国家不同特征。还受很多因素的影响，例如经济体制的变迁、所有制结构变迁、分配制度的变迁等的影响。 　　 　　参考文献： 　　??[1]许 冰，章上峰.《经济增长与收入分配不平等的倒U型多拐点测度研究》[J].《数量经济技术经济研究》2010年第2期. 　　??[2]李绍东.《中国库兹涅茨曲线的