概率论与数理统计（张艳艳） 第七章 第一节.pptVIP

第七章 参数估计 令 得估计值 估计量 第七章 参数估计 　　例6　设　　　　　　　未知， 是一个样本值， 试求　　的最大似然估计量。 　　解 记 　的概率密度为 因为 似然函数为 用偏导数求极值的方法不行，需用似然估计的定义解决问题 第七章 参数估计 对于满足条件　　　　　　的任意　　， 即　　 在　　　　　 时取到最大值 故　　的最大似然估计值为 的最大似然估计量为 有 第七章 参数估计 　　最大似然估计性质 　　设　的函数　　　　　　具有单值反函数 且　是　的最大似然估计， 则 是　　的最大似然估计（不变性）。 　　例 似然估计， 是　 的最大 有单值反函数 所以 是　的最大似然估计。 第七章 参数估计 备用题 　　1.设总体　的概率密度为 是未知参数 其中 是来自　的样本， 求参数 的矩估计 　　解 期望是一阶原点矩 第七章 参数估计 由矩估计法 样本矩 总体矩 解得 即为　的矩估计量。 第七章 参数估计 　　2. 设　　　　　是取自总体　的一个样本 为未知参数 其中　　， 求　　的矩估计 　　解　由概率密度知 是具有均值为　的指数分布 则 即 用样本矩估计 总体矩 第七章 参数估计 令 解得　　的矩估计 第七章 参数估计 　　3.设总体　的概率密度为 其中　是未知参数， 为来自总体的随机样本， 记　为样本 值　　　　　中小于1的个数， 求 （1）　的矩估计 （2）　的最大似然估计 （2006） 用样本矩估计 总体矩 第七章 参数估计 　　解（1） 解得　的矩估计 所以似然函数为 　　（2）因为有　个样本值小于1， 解得　的似然估计 似然函数非零部分 第七章 参数估计 　　考研题中关于矩估计，常用到的内容 （1）用一阶样本原点矩估计总体一阶原点矩 （用样本均值估计总体均值）。 （2）用二阶样本原点矩估计总体二阶原点矩 （3）用二阶样本中心矩估计总体二阶中心矩 （用　　　　　　估计总体方差） 第七章 参数估计 　　4.设随机变量　的分布函数为 其中参数 设　　　　　为来自总体　的简单随机样本。 （1）若参数　　，求未知参数　的矩估计量. （2）若参数　　，求未知参数　的最大似然 估计量. （3）若参数　　，求未知参数　的最大似然 估计量。 （2004） 第七章 参数估计 　　解　当　　时，　的概率密度为 解得　的矩估计 （1） （2）似然函数 即 第七章 参数估计 对　求导数 得　的似然估计值 　的估计量 当　　　时，两边取对数得 第七章 参数估计 （3）当　　时，　的概率密度为 似然函数 当　　　时， 要使　最大 取 　的最大似然估计量为 第七章 参数估计 　　5.设总体　概率密度为 而　　　　　是来自总体　的简单随机样本， 则未知参数　的矩估计量为　　　。 　　解 由矩估计知 得　的矩估计量 样本矩估计总体矩 （2002） 　　这是进一步学习统计推断的基础。 介绍了统 机样本、统计量和抽样分布的概念， 给出了几个重要的抽样 计中常用的三大分布， 分布定理。 　　上一章， 我们介绍了总体、样本、简单随 第七章 参数估计 总体 随机抽样 样 本 统计量 描述 作出推断 优良性， 　　研究统计量的性质和评价一个统计推断的 完全取决于其抽样分布的性质。  第七章 参数估计 　　下面介绍一类重要的统计推断问题 ——参数估计 　　参数估计问题是利用从总体抽样得到的 信息， 些函数。 　　在参数估计问题中， 形式已知， 来估计总体的某些参数或者参数的某 一般假定总体分布 未知的仅仅是一个或几个参数。  … … 第七章 参数估计 估计新生儿的体重 估计废品率 估计湖中鱼数 估计降雨量 第七章 参数估计 　　§1　点估计 　　设总体　的分布函数　　　的形式已知， 　是待估参数， 是　的一个样本， 是相应的样本值。 　　定义【1.1】　构造一个适当的统计量 用它的观察值 来估计未知参数 称 为 的 估计量， 称 为 的估计值。 　　这种估计称为点估计。 第七章 参数估计 矩估计法 常用的构造估计量的方法 最大似然估计法 　　它是基于一种简单的“替换”思 想建立起来的一种估计方法。 国统计学家K.皮尔逊最早提出的。 　　基本思想 　　理论依据 大数定律 　　一、矩估计法 用样本矩估计总体矩 是英 第七章 参数估计 概率密度为 　　定义【1.2】设　为连续型随机变量， 或　为离散型随机 变量， 其分布律为 其中 为待估参数， 是来自 总体　的样本。 假设总体　的前　阶矩 连续型 离散型 其 第七章 参数估计 （其中　是　可能取值的范围）存在。 一般情 况，它们均是　　　　的函数。 基于样本矩 依概率收敛于相应的总体矩 样本矩的连续函数依概率收敛于 相应的总体