概率论与数理统计--- 边缘分布.ppt

四、两个常用的分布 §3.2 边缘分布 二、二维离散型随机变量的边缘分布 三、连续型二维随机变量的边缘概率密度 例3 例5 若二维随机变量(X,Y)的概率密度为 * 小结 联合 分布 函数 离散型 连续型 —— 联合分布列 —— 联合概率密度 X 与Y 的联合分布 非负性 规范性 解 1.均匀分布 定义 设 D 是平面上的有界区域,其面积为 S,若二维随机变量 ( X , Y ) 具有概率密度 则称( X , Y )在 D 上服从均匀分布. (X,Y)落在D中某一区域A内的概率P{(X,Y)?A},与A的面积成正比而与A的位置和形状无关. 解: 例2 设(X,Y)服从圆域 x2+y2≤4上的均匀分布. 计算P{(X,Y)?A}, 这里A是图中阴影部分的区域 圆域x2+y2≤4的面积d=4? 区域A是x=0,y=0和x+y=1三条直线所围成的三角区域,并且包含在圆域x2+y2≤4之内,面积=0.5 ∴ P{(X,Y)?A}=0.5/4?=1/8? 2.二维正态分布 若二维随机变量 ( X,Y ) 具有概率密度 联合分布F(X,Y) （X,Y） 整体地看 局部地看 FY(y ) FX(x ) X Y 二维联合分布F(X,Y)全面地反映了二维随机变量(X,Y)的取值及其概率规律. 问题：二者之间有什么关系吗? 分别称为(X,Y) 关于X和Y的 边缘分布函数 但作为一维随机变量, X, Y 也有自己的分布函数. 由联合分布可以确定边缘分布 由边缘分布一般不能确定联合分布 反之? 转化为一维时的情形 解 (X,Y)关于X的边缘分布函数 二维离散型随机变量(X,Y)的分布律 为: P{X=xi,Y=yj}=pij (i, j=1,2,…) 则: P{X=xi}=P{X=xi,Y+?} =pi· 同理: 分别称pi· (i=1,2,…)和p·j (j=1,2,…) 为X和Y的边缘分布律 另有: =p·j FY (y)= F(+?,y) FX (x)= F(x,+?) 例1 设(X,Y)的分布律如下: 1/4 1/6 1/8 1/4 1/8 1/12 0 1 0 1 2 Y X 求 X和Y的边缘分布律 解: X的边缘分布律: , i=0 , i=1 , i=2 , j=0 , j=1 Y的边缘分布律: pi·= p·j= 或直接在表格上: pi· 1/4 1/6 1/8 1/4 1/8 1/12 0 1 p·j 0 1 2 Y X 1/2 7/24 5/24 13/24 11/24 FX ( x ) = F(x, +?) X 和Y 的联合分布函数为F(x,y ), 则(X,Y )关于X 的边缘分布函数为 (X,Y) 关于Y 的边缘分布函数为 (X,Y )关于Y 的边缘概率密度为 则(X,Y )关于X 的边缘概率密度为 例2 设随机变量(X,Y)的概率密度为 求: X和Y的边缘概率密度 解: 0 , 其它 = 0≤x≤1 = 0 , 其它 0≤y≤2 在求连续型随机变量的边缘密度时，往往要对联合密度在一个变量取值范围上进行积分.当联合密度是分段函数时，在计算积分时应特别注意积分限 . y x -a 0 a 设(X,Y )服从椭圆域 上的均匀分布,求 (1) 求(X,Y )的边缘密度函数 解 (1) 由题知(X,Y )的概率密度为 同理可得 (2) (2) ,其中A为区域: X 与Y 不服从均匀分布 二维均匀分布的两个边缘密度未必是均匀分布的 二维正态分布的边缘密度仍服从正态分布 y x a 0 a G x+y =a 二维正态分布的边缘分布仍是正态 分布 例4 设(X,Y)服从二维正态分布,其概率 密度为: 求: X和Y的边缘概率密度 ??x+?, ??y+?, 解: 令 ,得: 同理,得: 可见, (X,Y)～N