第1章第1节最优化的基本问题第1.1节(已修改)剖析.doc

提 纲 一、 前沿问题： 经济背景： 经济运行的对象：大规模、多层次、多元化 经济运行的行为：快速、多变、不确定、高风险 经济决策的方法：数学模型、算法、软件 经济管理的手段：计算机、数字信息 关于模型： 非凸(non-convex)、非线性(non-linear)、非光滑(non-smooth )，高维(Large-- scales） 管理决策问题：物流供应链问题，（协调,更新,替代等,博弈论，动态规划……） 制造业问题:,:柔性生产,排序问题(Scheduling ) 实时优化(Real-time)问题 关于算法：NP, NPC, NP-hard 问题 近似算法：启发式算法（heuristic ）GAS , NA, SA, AA, PSO 等 日本（Mitson Gen） 二、 内容目录 1、最优化的基本问题 （参数优化与非参数优化） 2、动态优化问题：最优控制问题 3、实时优化(Real-time)问题 第一章 最优化的基本问题 ------------------最优化问题及最优化算法 §0 非线性规划与线性规划 数学规划问题：在一组约束条件下，使某分目标函数最优化问题称数学规划问题 网络流规划问题：定义在流动网络上的数学规划问题叫网络规划问题 组合最优化（规划）：在有限个可行解集中找出最优解的组合叫组合最优化 网络最优化：定义在图和网络上的一类组合最优化问题（是组合优化中最基本、最简单的一类）即网络优化是组合优化的一部分内生。 网络规划问题的解法可化为整数规划来求解，最终是解线性规划问题。 线性规划：在线性约束条件下，求解线性目标函数的极值问题（最大、最小值问题） 整数规划：在线性规划中，自变量只允许取整数，叫整数线性规划。整数规划以可行解都是相应性规划的可行解，有时线性规划多面体的每一个顶点，所有的特点恰好是整数，这时线性规划的最优解一定是整数规划的最优解和这些整数规划都可用线性规划方法来求解。 0-1线性规划：在整数线性规划中，自变是只允许取0-1的线性规划叫0-1线性规划，它是整数线性规划的特殊情况。 网络规划：有不少网络规划问题都可表示成整数规划问题，而整数规划问题的解可通过顶点生标是整数的线性规划问题来求解。因此线性规划的理论与方法是解网络优化问题的重要方法。 变量取0-1 0-1线性规划 即线性规划 利用 变量取整数 整数规划 求解网络规划 整数规划 但某些特殊网络流问题的求解方法，比单纯形方法更为有效。因此有必要单独讨论网络规划的模型与算法。 §1 非线性规划与线性规划 优化问题： 1．无条件极值 问题：在分析中Rn ， ， 求f（x）最小值。 即：无条极值问题 （1） 当f(x)在闭Ω上连续 且f(x)在Ω内可微时 最小值一定存在，且在Ω内的稳定点或边界上达到。（稳定点即f(x)的所有偏导数都为0，即。 2．条件极值 求, 且 x 满足： （2） （2）与（1）相比差别：x取值范围多了一组等式约束。 解法：利用logrange和子法，把条件极值问题化为一般的条件极值问题。 3．非线性规划问题 如果：1° （1）式 比（2）式更一般一此：除对x等式约束再加上一组不等式约束。 2° 都是非线性函数。 即求： （3） 非线性规划是近几十年，计算机出现后才发展起来的新数学分支，因为各类实际问题应用广泛，所以发展迅速，目前，大多取名“最优化”的论着，主要讨论非线性规划。 4．非线性规划的标准形式 ∵ 不等式约束比不等式约束更具一般性，由于等式约束可用两个不等式约束代替，即 所以非线性规划可写成： （4） 可行解：满足约束条件x值：称为该非线性规划问题的可行解。 最优解：使目标函数达最小值的可行解称为最优解。 注：①一个规划问题最优解 可能不是唯一的，但在解规划问题时任意找到一个最优解，就认为非解决了。一般不要求找到全部最优解。 ②定义非线性规划问题的全体可行解构成Rn的区域Ω。若把约束条件看成