某国有控股商业银行经济基本管理与应用探讨.docVIP

　　某国有控股商业银行经济基本管理与应用探讨 某国有控股商业银行经济基本管理与应用探讨 1、经济资本管理的发展 　　在上世纪的70年代之前，银行业中没有对经济基本管理与经济风险管理得以相对的关注，导致商业银行使用规模扩张来增加收益，缺少对资本规模最优和高回报的计算。到了上世纪的八十年代中，银行业中不断的发生了危机事件，使各国监管局对经济基本管理和经济风险管理的重要性，有了统一的监管原则。一些先进的商业银行业渐渐对资源的优化获得最大的利益有了一定的认识。由于这种管理需要一定的成本，它也不同于各国监管局约束性管理，经济资本管理的概念就产生了，渐渐的被国际先进商业银行所应用。至到本世纪的04年6月，经济管理的概念才有了比较全面的讲述，与衡量经济管理的标准和内部评级法。 　　经济基本管理理念在深化认识中，我国有不少的经济学者与银行工作人员，都从不同的角度对经济基本管理的方法和模式进行分析和研究。国内各种商业银行的管理者，也从工作人员和各种实践工作中对经济基本管理在商业银行中的应用进行了探讨。渐渐的国内各大商业银行都建立起了先进的经济基本管理信息系统，将数据集中的全行系统实现了。在对信用风险和市场风险一些方面的控制有了质的改变，不断完善引入的经济基本管理系统，对此进行分析和探讨。实施经济基本管理，是国有控股商业银行可持续发展的条件，是对风险全面管理的重要手段，完善激励约束机制的有效方式。提升国有控股商业银行的市场竞争力，与国际银行和全球金融接轨。 　　2、国有控股商业银行经济资本的含义 　　对货币经营的企业就是银行。在满足银行股东的资本回报要求的时候，也体现出银行经营的风险，是银行资本的核心作用。任何事情都是会有风险的，银行在经营的过程中风险也是必要的，风险就是意味着损失的潜在。预期损失、异常损失、非预期损失这些都是银行在经营中面临的。 　　2.1、银行可以将一段时本文由.L.收集整理间内的平均损失预见，可以采取相对应的措施来进行补救。经济基本管理中来看预期损失是每个银行在经营中必须承担的支付成本，银行可以通过定价产品，调整利率来得到补偿，构造不成真有的风险意义。 　　2.2、由不可抗拒的情况导致成的损失，且损失超过银行的承受力，这种损失发生的概率是不高的，一旦发生就会有无法弥补的损失。对此银行无法做出预见和预防。然而这种损失没有办法通过吸收经济资本来补偿的，严重时造成银行倒闭。这种异常损失，银行只能通过压力测试等一些方法来进行预测，做出应对策略。 　　2.3、预期损失和异常损失之间潜在的损失就是非预期损失，是对银行经济资源风险测量的指标。它具有波动性，难以预测其发生，也没有办法将它列入当期成本中。银行的经济资本，就是银行实际承担风险和非预期经营风险的一个资本额度。可以把得非预期发生的概率和损失进行定量化，测算出最低的资本进行防控。 　　3、国有控股商业银行经济资本管理相关指标的意义 　　国有控股商业银行经济基本管理的相关指标有：经济增加值；经济资本回报率；加权平均经济资本占用系数。这三个指标是在国有控股商业银行经济基本管理中的重要指标，都在商业银行应用经济基本管理中体现了重要意义。和传统的管理相比 　　（1）经济基本管理更具有平衡性。能够对业务规模、风险水平、收益能力三者之间的关系进行平衡。例如：信用等级、担保程度、期限、损失准备等各类风险因素。 　　（2）经济基本管理有很广泛的应用性。在对资源配置、人员绩效考核、产品定价、资本风险控制、等一些领域中都有着不可忽视的作用。 　　（3）经济基本管理具有灵活性，对经济资本限额的控制，可以使用多种途径来将结构优化，实现不同的管理目标。 　　4、国有控股商业银行经济资本管理分析方法 　　如今，每家国有控股商业银行都会在内部的统计部门管理信息系统下，都会再针对经济资本计量和分析单独开发出资本管理系统。系统主要应用在经济资本管理报表的查询中，对经济占用、分配的情况进行检测，对相关的考核数据进行分析。为各个管理层经营提供依据进行决策，是经济资本管理的主要目的。在国有控股商业银行经济资本管理中，对经济资本的分析是最关键的一个环节，在分析过程中需要对经济资本的使用、计划、进度进行预测计算和描述，是对经济资本监测过程的一种深化。 　　5、国有控股商业银行经济资本管理和应用 　　经济基本管理工作在国有控股商业银行的实际应用中，经过了银行经营管理效果反复的检验，将商业银行价值的目的进行最大化发展。国有控股商业银行经济基本管理应用中有以下的作用： 　　（1）优化资产组合结构、整体协调、评价和行动能力都增强。 　　（2）可以将经营和人力费用的激励和约束机制充分有效的利用、资源配置的效率提高、股东价值和费用的联动性增强。 　　（3）股东回报的要求明确的体现出了，反映综合绩效水平的作用、对各分支机构号利用经济资本获取