第五章贷款业务戴国强.ppt

《金融学》 第五章 贷款业务 第五章 贷款业务 第一节：贷款种类和政策 第二节：贷款定价 第三节：几种贷款业务的要点自学 第四节：贷款信用风险管理 第五节：贷款管理制度自学 第一节 贷款种类和政策 一、贷款种类 二、贷款政策 三、贷款程序 贷款种类 按贷款期限划分 活期贷款：灵活、利率低、流动性强 定期贷款：流动性差、利率高、风险大、期限长 短期贷款 (0，1) 中期贷款 (1，5) 长期贷款 (5，…) 透支 按贷款的保障条件分类 信用贷款 担保贷款 票据贴现 贷款种类 按贷款的风险程度划分 传统的贷款分类:期限分类法 正常贷款 逾期贷款 呆滞贷款 呆帐贷款 目前的分法：五级分类法 正常类贷款 关注类贷款 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款 贷款种类 按贷款的偿还方式分类 一次性偿还贷款 分期偿还贷款 按贷款的用途分类 按照贷款对象的部门分类 工业贷款 商业贷款 农业贷款 科技贷款 消费贷款 按照贷款的具体用途来划分 流动资金贷款 固定资金贷款 贷款政策 贷款政策是商业银行为实现其经营目标制定的指导银行贷款投向、规模、规范贷款业务操作的各项方针、规划的总和。 制定贷款政策应考虑的因素 国家货币、财政、产业政策 客观经济状况与时间的变化 地方经济环境 银行的资本充足性及负债结构 银行的风险意识及风险控制能力 贷款政策 贷款政策的基本内容 贷款业务发展战略 贷款工作规程及权限划分 贷款的规模和比率控制?? 贷款的种类及地区 贷款人的担保 贷款定价?? 贷款档案管理政策 贷款日常管理和催放制度 不良贷款的管理? 贷款政策 贷款工作规程及权限划分 贷前阶段 贷中阶段 贷后阶段 贷款的规模和比率控制? 贷款/存款比率：不得超过75%。 贷款/资本比率：资本总额与加权风险资产（所度量的贷款总额）之比不得低于8%，核心资本与加权风险资产之比不得低于4%。 单个企业贷款比率：对最大客户的贷款余额不得超过银行资本金的15%，对最大十家客户的贷款余额不得超过银行资本金的50%。 中长期（存）贷款比率：央行规定，一年期以上的中长期贷款余额/一年期以上的各项存款余额，必须低于120%。 贷款程序 贷款申请 贷款调查 对借款人的信用评估 贷款审批 借款合同的签订和担保 贷款发放 贷款检查 贷款收回 第二节 贷款定价 贷款定价原则 利润最大化原则 扩大市场份额原则 保证贷款安全原则 维护银行形象原则 影响贷款价格的主要因素 资金成本 贷款风险程度 贷款费用 借款人的信用及银行的关系 银行贷款的目标收益率 贷款的供求状况 第二节 贷款定价 贷款价格的构成 贷款利率 一定时期客户向贷款人支付的贷款利息与贷款本金之比 承诺费 是指银行对已经答应贷给顾客，而顾客又没有（尚未）实际使用的那部分贷款收取的费用。 补偿存款 是借款人应银行要求而保持在银行的一定数量的活期存款和低利率的定期存款。 隐含价格 指贷款价格中的一些非货币的内容 。 贷款定价方法 成本―收益贷款定价法 考虑三个因素 贷款产生的总收入 借款人实际使用的资金额 贷款总收入与供款人实际使用的资金额之间的比率为银行贷款税前收益 税前收益不能弥补银行的成本时，则需要调整贷款利率或者降低银行的经营成本。 常见的做法是向客户收取补偿余额。 例题： 假设一个客户要求500万美元的信用额度，贷款合同规定的利率为20%，客户实际使用400万美元。按规定，客户对其未使用的信用额度要支付1%的承诺费，同时，银行要求客户必须存入相当于实际贷款额20%和未使用额度5%的存款数（补偿金额）。根据这些条件，计算该贷款的税前收益率 贷款定价方法 成本加成贷款定价法 贷款利率包括四部分 银行筹集足够的可贷资金的成本； 银行的非资金性经营成本 银行对违约风险所进行的必要补偿； 每笔贷款的适当利润 例题： 假设有一钢铁制造公司要求银行给予500万美元的银行贷款，如果银行为了筹款必须在货币市场上以10%的利率卖出大额可转让存单，筹集资金的边际成本就是10%。银行分析，发放及监管这项贷款的非资金性经营成本大约为500万美元的2%，银行信贷部门建议为了补偿贷款不能及时全额偿付的风险再加上500万美元的2%。最后，银行要求在该项贷款的财务、经营和风险成本之上再加上1%的利润水平 贷款定价方法 价格领导模型定价法(优惠利率定价法) 是以若干大银行统一的优惠利率为基础，考虑到违约风险补偿和期限风险补偿后的贷款所制定的利率。 优惠加数是在优惠利率基础上加若干百分点而形成的利率 贷款利率=优惠利率（包括各种成本和银行预期利润）+加成部分=优惠利率+违约风险溢价+期限风险溢价 优惠乘数则是在优惠利率基础上乘以一个系数而形成的利率。 贷款利率=优