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论我国商业银行的行业风险评级与信贷管理 一、行业风险评级的基本框架 　　所谓行业是介于宏观 经济 和微观经济之间的中观经济范畴，是由具有共同特征的 企业 群体组成。由于同一行业内的企业成员在生产经营上存在着相同性或相似性，其产品或服务具有很强的替代性，行业内的企业成员彼此间处于一种更为紧密的联系态。行业兴衰决定了行业内部企业生存的条件的 发展 状况，进而 影响 到银行信贷资金的安全。因此，行业 分析 应作为银行内部风险评级与信贷管理的一项重要 内容 。 　　我国商业银行需要的行业分析框架，包括5个分析模块： 　　（1）行业环境特征评价：包括宏观经济环境和行业运行环境两方面。其中，经济周期、财政政策和货币政策是衡量宏观经济状况的主要变量，而从中观层面看，还需进一步考察国家产业政策、 法律 法规、体制转轨、WTO因素和重大事件等因素。对上述要素作综合分析，可以判断行业所处环境的整体水平。 　　（2）行业经营状况评价：主要从市场供求、产业成熟度、技术风险、行业垄断程度、产品替代和产业依赖度等评价行业自身经营状况，据以判断行业内部所有企业的整体运营状态、预测行业发展趋势。 　　（3）行业财务数据分析：在行业动态数据库基础上，建立量化分析模型，对行业平均违约概率、预期损失率和外部影射评级进行一致性和系统性的分析评价。 　　（4）行业信贷质量评价：通过分析该行业信贷结构、信