《央行学,第112章》监管,巴塞尔协议.pptVIP

中央银行业务 陈 燕 商 学 院 第11章： 金融监管 11.1：金融监管概述 一、金融监管定义： 是政府部门强加给金融机构和市场的强制性约束。 金融监管有狭义和广义之分。 狭义：金融主管当局依据国家法律法规的授权，对金融业实施监督、约束、管制行为的总称。 广义：除主管当局的监管之外，还包括 金融机构的内部控制与稽核、 行业自律性组织的监督 社会中介组织的监督等。 二、金融监管的目标： 金融安全目标。确保金融机构的稳健经营和金融安全； 金融效率目标。提高金融制度的运行效率； 优化金融结构，促使货币供求均衡。 三、金融监管理念的转变：安全与竞争、效率与成本的权衡 监管与效率在历史上的对立关系正在转向相互融合、相辅相成的关系： 从1929～1933年大危机后的“严格管制”，到70年代以来的“金融自由化”改革，国际监管领域经历了一个大规模放松管制的过程。 近几年来，不少国家越来越重视监管成本与金融业的效率和竞争力问题，并将其明确列为监管的一项重要原则。 四、金融监管的局限性及其弥补 （一）金融监管的局限性 除了可能损害金融业的效率和竞争力， 即使是在维护安全和稳定性方面，也存在很大的局限性 。 （二）金融监管局限性的弥补 国际监管领域正呈现出“向以市场为基础的监管转移”的趋势，即 一方面尽可能减少对官方监管的依赖， 另一方面越来越注重创造发挥金机自身管理和市场约束机制作用的环境。 《有效银行监管核心原则》维护金融业稳健的三大支柱： 内部管理。金融机构的所有者和管理者的良好的金融机构内部治理结构（自律），是防范风险的第一道防线； 市场约束。通过信息披露等，促使金融机构高效但审慎的方式开展业务。外部监管力量（他律）是防范风险的第二道防线； 官方监管。则是在以上市场力量失灵的情况下，由政府采取的干预市场行为，是防范风险的第三道防线。 五、金融监管理论的演变 （一）20世纪30年代以前：实施货币管理和防止银行挤兑 （二）20世纪30——70年代：严格监管，安全优先 （三）20世纪70——80年代末：放松管制，效率优先 （四）20世纪90年代以来：安全与效率并重 六、金融监管的理论基础 （一）金融体系的负外部性效应 （二）金融体系的公共产品特性 （三）金融机构自由竞争的悖论 （四）不确定性和信息不对称 （五）系统风险 11.2：金融监管的构造与类型 一、金融监管的两层构造（统称“审慎监管” ） 第一层：为防范个别金融机构破产而制定的事前监管措施 3方面： 对市场竞争监管、 对金机资产负债表监管、 金融稽核 第二层：为防范金融系统崩溃而制定的事后监管措施。 3方面： 最后贷款人、 存款保险制度、 政府救济。 （一）事前监管。 对市场竞争的监管。 主要包括对金机市场准入，退出的监管 对银行准入的监管：即对银行的开业申请加以审查，将不合格的申请人挡在银行业大门之外的监管行为。 对新银行申请开业需审查的内容通常包括： 最低的资本限额 合格的管理人员 合适的业务范围和规模 金融服务设施和设备等项目。 2. 对金融机构资产负债表的监管 定义：指金融监管当局对由金融机构资产负债表中的特定项目所构成的、反映金融机构安全度的一系列指标进行的监督管理。 具体内容（3）： （1）对银行资本充足度的监管。巴塞尔协议 （2）对银行流动性的监管。 （3）对贷款集中程度的监管 3. 金融稽核。 金融稽核指：金融监管当局根据法律法规的规定对金融机构的日常活动进行的监督和检查。 （二）事后监管。 3种主要形式 中央银行的最后贷款人职能 存款保险制度 政府救济等。 指在银行存在大量不良资产下，政府通过组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，以此来提高银行的资本充足率，改善银行经营和金融系统稳定性的一种救济方式。美国，日本以及中国等国家都曾采用这种方式处理了大量的银行不良资产。 金融资产管理公司处理不良资产的方式主要有：债权转股权，拍卖、资产证券化等方式。 11.3：金融监管制度的选择 金融监管制度的选择从广义上讲，包括两个层面。 选择金融机构的经营模式：分业经营、混业经营 选择金融监管机构的监管模式：统一监管、分立监管。 一、金融机构的经营模式的选择：分业经营与混业经营 分业经营指：根据规定金融机构不能同时兼营商行、证券、信托以及保险业务。分业经营的主要内容，是把商业银行业务与证券业务相分离。 混业经营。指和分业经营相反，根据规定金融机构可以同时兼营商业银行、证券业务、信托以及保险业务。 目前金融监管趋势：由分业经营走向混业经营。 二、金融监管机构的监管模式选择：统一监管和分立监管 1. 统一监管模式 定义把金融业作为一个整体统一进行监管。这种模式中一般金融监管机构只设有一个，承担所