计量经济学的各种检验_Sata8.0软件应用{北大 王志刚).{ppt).pptVIP

经济计量学的几种检验 王志刚 2003.6 多重共线性 .Multicollinearity arises because we have put in too many variables that measure the same thing. As the degree of multicollinearity increases, the regression model estimates of the coefficients become unstable and the standard errors for the coefficients can get wildly inflated. Measure :vif, tol=1/vif,condition index;etc. 多重共线性的检测方法(1)样本可决系数法 如果样本的可决系数R-square 比较大，且回归系数几乎没有统计上的显著性，则可认为存在多重共线性。 Theil 提出了一个指标：多重共线性效应系数 Theil test results Theil test results Sas 结果： 结果表明有多重共线性。 多重共线性检测方法（2）辅助回归检验法 若存在多重共线性，则至少有一个解释变量可精确或近似地表示为其余皆是变量的线性组合。 相应的检