计量经济学第11章 状态空间模型和卡尔曼滤波.ppt

例如，假设有一个2个方程的状态空间模型，要设置状态向量与状态向量方差矩阵的初值如下： ， （11.32） 首先，创建一个向量对象，命名为 a0，输入初始值。再创建一个矩阵对象，命名为 P0，输入初始值。然后在编辑状态空间模型指定窗口，可以把下面两行加到状态空间对象中去： @mprior a0 @vprior p0 二、自动指定状态空间模型 为了帮助创建一个状态空间模型，EViews提供了一个“自动指定”工具栏，可以在对话框中为模型创建一个文本表示。如果模型是具有固定参数、递归参数、及不同的随机系数，或者误差项有一般ARMA结构的标准回归模型，这个工具是非常有用的。 在状态空间过程 procs 中，选择Procs/Define State Space。EViews将打开一个三标签的对话框。 第一个标签对话框 Basic Regression 被用来描述模型的基本回归部分。键入因变量和带有固定或递归系数的回归变量。在建立指定时EViews使用系数对象代表未知参数。在底部，可以指定误差项一个ARMA结构。在这里，我们为上面的例子指定一个说明。 第二个标签对话框Stochastic Regressors被用来加带有随机系数的回归变量。在四个编辑区域中键入合适的回归变量。EViews定义具有如下五项组合的回归变量：无系数、固定均值系数、AR(1)系数、随机游动系数、带有漂移的随机游动系数。例11.3是AR(1)系数的形式。 最后， EViews允许选择状态空间模型的基本方差结构。点击第三个标签对话框Variance Specification， 为量测方程或状态方程选择方差矩阵类型：单位矩阵（Identity）、共同对角矩阵（Common Diagonal，对角元素是共同的方差）、一般对角矩阵（Diagonal）、无限制矩阵（Unrestricted）。对话框还允许为量测方程和状态方程选择非零的误差协方差阵。 需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。 三、估计状态空间模型 一旦已经指定了一个状态空间模型，并且验证模型定义是正确的，打开估计对话框估计模型，点击工具菜单的Estimate按钮或者选择Procs/Estimate…。 和其他估计对象一样，EViews允许选择估计样本区间，循环的最大次数，收敛值，估计算法，导数计算设置和是否显示初始值。对大部分问题，缺省设置提供一个好的初始设置。 在进行模型估计时要注意下面两点： (1) 尽管EViews中卡尔曼滤波程序可以自动处理样本中的缺省值，但EViews要求估计样本必须是连续的，连续的观测值之间不能有缺口。 (2) 如果模型定义中有未知系数，为用卡尔曼滤波估计状态空间模型，需要指定初值。 在选择各选项并点击OK以后，EViews在状态空间窗口显示协方差 g = 0 时的估计结果(方程记为ss_ g): 协方差 g ? 0 时的估计结果(方程记为ss_c): §11.4.2 状态空间模型的视窗和过程 EViews提供了一系列专门的工具用来指定和检验状态空间模型。与其他的估计对象相比较，状态空间对象提供了附加的视窗和过程来检验估计结果，处理推断和指定检验，并且提取结果到其他EViews对象中去。 一、视窗（View） 1. 模型定义视窗（Specification）状态空间模型是比较复杂的。为了帮助检验模型定义，EViews提供了视窗功能，允许在交互方式下查看模型文本定义，系数和协方差定义。点击View菜单选择Specification…，不管状态空间模型是否被估计，下面的指定窗口都可以被使用。 (1) 文本窗口 这是一个常见的模型指定的文本视窗。当创建或编辑状态空间模型指定时，可以使用这个窗口。文本窗口也可以通过点击状态空间工具栏的Spec按钮进入。 (2) 系数描述 状态空间模型